基于时间序列分析股票价格趋势预测.docx

基于时间序列分析的股票价格趋势预测 华北科技学院毕业论文 PAGE IV PAGE III 华北科技学院毕业设计(论文) 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc357487437 摘要 PAGEREF _Toc357487437 \h III HYPERLINK \l _Toc357487438 Abstract PAGEREF _Toc357487438 \h III HYPERLINK \l _Toc357487439 第1章 绪论 PAGEREF _Toc357487439 \h 1 HYPERLINK \l _Toc357487440 1.1研究背景及意义 PAGEREF _Toc357487440 \h 1 HYPERLINK \l _Toc357487441 第2章 股票价格预测理论与方法 PAGEREF _Toc357487441 \h 2 HYPERLINK \l _Toc357487442 2.1股票基础知识 PAGEREF _Toc357487442 \h 2 HYPERLINK \l _Toc357487443 2.2 股票预测理论的发展 PAGEREF _Toc357487443 \h 3 HYPERLINK \l _Toc357487444 2.3股票预测分析的传统方法 PAGEREF _Toc357487444 \h 4 HYPERLINK \l _Toc357487445 第3章 时间序列分析的理论与方法 PAGEREF _Toc357487445 \h 6 HYPERLINK \l _Toc357487446 3.1时间序列分析发展历史 PAGEREF _Toc357487446 \h 6 HYPERLINK \l _Toc357487447 3.2时间序列分析方法概述 PAGEREF _Toc357487447 \h 7 HYPERLINK \l _Toc357487448 3.3 随机时间序列分析的特性分析 PAGEREF _Toc357487448 \h 9 HYPERLINK \l _Toc357487449 3.3.1 随机过程的基本概念 PAGEREF _Toc357487449 \h 9 HYPERLINK \l _Toc357487450 3.3.2 时序特性的研究工具 PAGEREF _Toc357487450 \h 9 HYPERLINK \l _Toc357487451 3.4时间序列模型简介 PAGEREF _Toc357487451 \h 10 HYPERLINK \l _Toc357487452 3.4.1ARMA模型 PAGEREF _Toc357487452 \h 10 HYPERLINK \l _Toc357487453 3.4.2ARIMA模型 PAGEREF _Toc357487453 \h 12 HYPERLINK \l _Toc357487454 3.5建立时间序列模型的一般步骤 PAGEREF _Toc357487454 \h 13 HYPERLINK \l _Toc357487455 第4章 实例预测 PAGEREF _Toc357487455 \h 14 HYPERLINK \l _Toc357487456 4.1数据录入 PAGEREF _Toc357487456 \h 14 HYPERLINK \l _Toc357487457 4.2平稳性检验 PAGEREF _Toc357487457 \h 15 HYPERLINK \l _Toc357487458 4.3模型识别 PAGEREF _Toc357487458 \h 15 HYPERLINK \l _Toc357487459 4.4模型诊断检验 PAGEREF _Toc357487459 \h 18 HYPERLINK \l _Toc357487460 4.5模型拟合 PAGEREF _Toc357487460 \h 19 HYPERLINK \l _Toc357487461 4.6预测 PAGEREF _Toc357487461 \h 21 HYPERLINK \l _Toc357487462 第5章 结论 PAGEREF _Toc357487462 \h 22 HYPERLINK \l _Toc357487463 附录 PAGEREF _Toc357487463 \h 23 HYPERLINK \l _Toc357487464 致谢 PAGEREF _Toc357487464 \h 24 基于时间序列分