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第六章 平稳随机过程 6.1 平稳随机过程的概念 定义6.1 设{X(t)，t ?T }是随机过程，对任意常数?和正整数n， t1,t2,?, tn?T, t1+?, t2+?,?,tn+? ?T， 若(X(t1), X(t2), ?, X(tn))与 (X(t1+?), X(t2+?),?, X(tn+?)) 有相同的联合分布，则称{X(t)，t ?T }为严平稳过程，也称狭义平稳过程。 6.1 平稳随机过程的概念 定义6. 2 设{X(t)，t ?T }是随机过程，并满足： (1){X(t)，t ?T }是二阶矩过程； (2)对任意t ?T ，mX(t)=EX(t)=常数； (3)对任意s, t ?T ， RX(s, t)=E[X(s)X(t)]=RX(t-s)， 则称{X(t)，t ?T }为宽平稳过程，也称广义平稳过程，简称平稳过程。 若T为离散集，称平稳过程{Xn，n?T }为平稳序列。 6.1 平稳随机过程的概念 定义6.3 设{X(t)，t ?T }是随机过程，如果对任意正整数n和 t1, t2, ?, tn?T, (X(t1), X(t2), ?, X(tn))是n维的正态随机变量，则称{X(t)，t ?T }为正态过程或高斯过程。 6.1 平稳