中国股与国际股的极值风险传导效应研究-中国管理科学.PDF

下载文档 降价啦

2
0
约1.9万字
约 8页
2019-02-04 发布于天津
举报
版权申诉
保障服务

中国股与国际股的极值风险传导效应研究-中国管理科学.PDF

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

中国股与国际股的极值风险传导效应研究-中国管理科学

16 4 Vol. 16, No .4 2008 8 Chinese Journal of Management Science Aug. , 2008 : 100 - 207( 2008) 04- 00 6- 08 中国股市与国际股市的极值风险传导效应研究林宇1, 2 ( 1. 成都理工大学商学院, 四川成都 610059; 2. 西南交通大学经济管理学院, 四川成都 6100 1) :, EVT , Granger- Causalit y , , , 2007 , ; , ; : ; ; EVT ; ; : F8 159 :A , , 2005; , 2005) [ 5, 6] , 1 , , , , , , , , ? ( Christoffers , , en, 2002; Kevin, 2005) [ 1, 2] ; , ( ) , , , ; , , , , , , 500 , , ( , 225 , 200 ) [ ] , , , , ? , 1997- 1998 ( Lardy, 1998; , 200 ) [ 4] AB VaR , H / ( VaR, , : 2007- 12- 11; : 2008- 06- 25 VaR ( M cNeil Frey , 2000; : ( Fernandez, 2005) [ 7, 8] ( Extreme V alue : ( 197 - ) , () , , , , , T heory, EVT ) 20 : . , EVT EV T 4 : 7 , , , , VaR, ( M cNeil , 2007 1 2008 6 Frey, 2000) , EVT 1 ( ) ( Independent Identically Dis Rats620 M at tribution, iid) , , lab70 ( A utocorrelati