我国商业银行风险管理实践.ppt

我国商业银行风险管理实践;主要内容;第一部分： 银行业总体风险水平; 从2013年前三季度情况来看，我国商业银行继续保持平稳运行，资产负债规模稳步增长，经营利润增速有所放缓，流动性水平比较平稳，资本充足率和资产质量总体保持稳定。 ;（一）资产负债稳步增长 1.资产： 经历08、09年高速扩张后，从2012年下半年开始银行业资产总规模同比增速逐步下降，截至2013年三季度末，总资产 115 万亿元，同比增长14.67%。其中，农商行、城商行和股份制银行增速更快。 ; （一）资产负债稳步增长 2.负债： 与总资产变化类似，从2012年下半年开始银行业总负债规模同比增速逐步下降。截至2013年三季度末，负债总额为107.47 万亿元，同比增长 14.45%。其中，各项存款余额88.11 万亿元，同比增长 14.58%，占总负债的比重为82%。（2011,存款/负债占比84.5%；2012,存款/负债占比81.9%）;（??）经营利润增速有所放缓 截止2013年第三季度，商业银行合计实现净利润3685亿元，同比增长14.3%。净利息收入7079亿元，同比增长9.2%；非利息收入1763 亿元，同比增长31.1% 。今年前三季度，银行业平均资产利润率为 1.36% ，同比下降0.02 个百分点，平均资本利润率为20.67%，同比下降0.86 个百分点。 ;二、风险水平（截止2013年3季度）;二、风险水平（截止2013年3季度）;（一）资本充足水平：保持稳定 ;（一）资本充足水平：保持稳定 ; 受内外部需求下降和经济增速放缓等因素影响，去年商业银行不良贷款持续“双降”的局面开始改变，不良贷款余额和占比均有不同程度的上升。截止2013年三季度末，商业银行不良贷款余额5636亿元，比上年末增加 707 亿元；不良贷款率为0.97% ，比上年末上升0.02 个百分点。 ;（二）资产质量：保持稳定;（二）资产质量：拨备水平略有下降 2013年三季度末，商业银行贷款损失准备金余额 1.62 万亿元，比上年末增加 1611 亿元；拨备覆盖率为287%，比上年末下降8.48 个百分点。 ;（三）风险集中度：大客户集中度 2009年以来，银行业的客户至中度逐步下降，以最大最大十家客户贷款集中度指标为例，各家行都出现了明显的下降，特别是股份制银行改善程度最为明显。 ;（四）流动性水平：比较平稳 2013年三季度末，商业银行流动性比例为42.8% ，同比下降2.43 个百分点；存贷款比例为65.63%，同比上升0.35 个百分点；超额备付率为2.45% ，同比下降0.21 个百分点，受货币政策等多因素影响，银行间市场流动性较为紧张。 ;（四）流动性水平：比较平稳 2013年5月下旬以来的银行间市场资金紧张局面，一方面与央行货币政策调整有关，例如，shibor和公开市场投放的反向关系明显；另一方面，商业银行资产结构经营压力下资产结构错配严重也变相造成流动性压力加大。;（四）其他;第二部分： 我国商业银行风险管理现状;背景知识：;背景知识：;一、商业银行全面风险管理 （一）基本定义 1.全面风险管理（Enterprise-wide Risk Management，ERM）字面翻译企业级的风险管理 2.出处：出发点不同的很多版本 A版——coso：各行业通用体系 B版——巴塞尔委员会：国际商业银行业监管标准 其他版： gaap、标普....... ;1992：内部控制;;一、商业银行全面风险管理 （二）银监会定义 ;一、商业银行全面风险管理 （三）商业银行建设思路;一、商业银行全面风险管理 （三）商业银行实践 2005-2006国有商业银行在实施股份制改造前后，系统改进公司治理水平，增进主动选择客户及业务领域能力的主要手段。 ;二、我国商业银行全面风险管理实践成果;二、我国商业银行全面风险管理实践成果;二、我国商业银行全面风险管理实践成果;二、我国商业银行全面风险管理实践成果;二、我国商业银行全面风险管理实践成果;二、我国商业银行全面风险管理实践成果;二、我国商业银行全面风险管理实践成果;1.信用风险：内部评级法;2.市场风险：内部模型法;3.操作风险：高级计量法; 4.基础：风险管理数据集市建设 ;二、我国商业银行全面风险管理实践成果;二、我国商业银行全面风险管理实践成果;三、展望：三中全会金融改革背景下的银行业;三、展望：; 无论如何，中国银行业将进入新的时代： 市场化创新型银行才能获得新生，创新的风险管理思维和模式将为其中的核心和关键。;谢谢！