第五章项目风险评估.pptVIP

第5章 不确定性分析及风险决策 不确定性分析 不确定性分析是一系列经济分析手段的总称。 不确定性分析的经济手段有： 1、盈亏平衡分析； 2、敏感性分析； 3、概率分析； 4、准则分析。 其中盈亏平衡分析只用于财务评价，敏感性分析和概率分析可同时用于财务评价和国民经济评价。 §5-1 盈亏平衡分析 §5-2 敏感性分析 §5-3 概率分析 蒙特卡洛法是什么？ 蒙特卡洛(Monte Carlo)方法，或称计算机随机模拟方法，是一种基于“随机数”的计算方法。这一方法源于美国在第二次世界大战中研制原子弹的“曼哈顿计划”。该计划的主持人之一、数学家冯·诺伊曼用驰名世界的赌城—摩纳哥的Monte Carlo—来命名这种方法，为它蒙上了一层神秘色彩。 Monte Carlo方法的基本思想很早以前就被人们所发现和利用。早在17世纪，人们就知道用事件产生的“频率”来近似事件的“概 率”。 19世纪人们用投针试验的方法来决定圆周率π。本世纪40年代电子计算机的出现，特别是近年来高速电子计算机的出现，使得用数学方法在计算机上大量、快速地模拟这样的试验成为可能。 考虑平面上的一个边长为1的正方形及其内部的一个形状不规则的“图形”，如何求出这个“图形”的面积呢？Monte Carlo方法是这样一种“随机化”的方法：向该正方形“随机地”投掷N个点，若有M个点落于“图形”内，则该“图形”的面积近似为M/N。 #includeiostream.h #includestdlib.h #includetime.h const long N=2000000000; /*定义随机点数*/ void main() { int n = 0; double x, y; /*坐标*/ srand(time(00)); for(int i=1;i=N;i++) { x=(double)rand()/RAND_MAX; y=(double)rand()/RAND_MAX; /*在0~1之间产生一个随机x,y坐标*/ if(x*x+y*y=1.0) n++; /*统计落入单位圆中的点数*/ } coutThe PI is 4*(double)n/Nendl; /*计算出π的值*/ } 计算机模拟实验数据处理 实验简评 由实验结果知 此结果与我们前面给的值相差太大。方法不是很好，但可以通过扩大随机测试值来获得更精确的结果。 注：实验中我应用了“iomanip.h”中的setprecision(int);来设置输出精度。 §5-4 风险决策 风险决策 决策者对未来情况无法做比肯定的判断，但可判断其各种情况发生的概率。 (一) 期望值分析法 计算出所有备选方案及期望值，对此加以比较，从中选出具有最优期望值的方案作为最优方案。 (二) 方差分析法 反映可选方案经济效益指标期望值的上下波动，其波动性大小与方案的稳定性、可靠性程度有关。 优势原则—剔除劣势方案，缩小决策范围。 期望值原则—选择具有“最优期望值”的方案 最小方差原则—选择最小方差方案，减小风险。 最大可能原则—把风险决策转化为确定性决策问题 满意原则—定出足够满意的目标 优势原则—提出劣势方案，缩小决策范围。 应用优势原则一般不能决定最佳方案，但能够减少可选方案的数量，缩小决策范围，通常在运用其他决策原则对多方案进行比较、选择之前，应先用优劣原则剔除劣势方案 期望值原则—选择具有“最优期望值”的方案。 如果损益值以费用或成本表示，应选择期望值最小的方案；如果损益值以收益表示，则应选择期望值最大的方案。 最小方差原则—选择最小方差方案，减小风险。 有的情况下期望值原则与最小方差原则并不一致。 一般风险承受能力较强的决策者倾向于按期望值原则进行决策，而风险接受能力较弱者则宁愿按最小方差原则选择期望收益不太高但更为安全的方案。 最大可能原则—把风险决策问题转化为确定性决策问题 若一种状态发生的概率显著大于其他状态，则根据这种状态下各方案损益值的大小进行决策，而置其余状态的情况于不顾。 只有当某一状态发生的概率大大高于其他状态发生的概率，并且各方案在木同状态下的损益值差别不是很大时，才可应用最大可能原则 。 满意原则—定出足够满意的目标。 定出一个足够满意的目标值，将各可选方案在不同状态下的损益值均此目标值相比较，