2017年证 券从业资格考试 证 券市场基本法律法规.pptVIP

　　第四条证券公司可以设立子公司，从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品等投资。 　　设立前款规定子公司的证券公司，应当具备证券自营业务资格。 　　第五条具备证券自营业务资格的证券公司可以从事金融衍生产品交易。不具备证券自营业务资格的证券公司只能以对冲风险为目的，从事金融衍生产品交易。 第五节 证券自营 六、证券自营业务持仓规模的要求（掌握） 《关于修改证券公司风险控制指标管理办法）的决定》 第二十二条证券公司经营证券自营业务的，必须符合下列规定： （一）自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资本的100%； （二）自营固定收益类证券的合计额不得超过净资本的500%； （三）持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的30%； （四）持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得超过5%，但因包销导致的情形和中国证监会另有规定的除外。计算自营规模时，证券公司应当根据自营投资的类别按成本价与公允价值孰高原则计算。 第五节 证券自营 七、自营业务的禁止性行为（掌握） （1）禁止内幕交易。?（2）禁止操纵市场。?（3）其他禁止的行为。其内容包括：假借他人名义或以个人名义进行自营业务；违反规定委托他人代为买卖证券；违反规定购买本证券公司控股股东或者与本证券公司有重大利害关系的发行人发行的证券；将自营账户借给他人使用；将自营业务与代理业务混合操作；法律、法规或中国