多元统计分析.doc

PAGE PAGE 7 多元统计分析 一、数据文件industry.sav提供了五家大型跨国公司从1990年1月至1999年12月间的股票月度对数收益率，分别是V1（国际商业机器公司IBM）、V2（惠普HP）、V3（英特尔公司Intel）、V4（美林资产管理集团Merrill Lynch）和V5（摩根士丹利Morgan Stanley）。请进行主成分分析，并解释其经济意义。（本题20分） 要求至少包含如下方面： 1．判断该数据集是否适于进行主成分/因子分析 2．画出碎石图 3．写出第一个主成分的完整表达式 4．选取适当个数的主成分并解释其经济意义 5． 给出每个样品在第一、第二主成分上的得分，每个主成分得分的方差是多少？ 背景资料： ●IBM是世界上最大的信息产业跨国公司，在大型/小型机和便携机(ThinkPad)方面的成就最为瞩目。其创立的个人计算机(PC)标准，至今仍被不断的沿用和发展。 ●惠普公司（Hewlett-Packard，简称HP）位于美国加州的帕罗奥多，是一家全球性的信息产业公司，主要专注于打印机、数位影像、软件、计算机与资讯服务等业务。 ●英特尔公司( Intel Corporation )是全球最大的 HYPERLINK /view/19928.htm \t _blank 半导体芯片 HYPERLINK /view/462508.htm \t _blank 制造商。 ●美林资产管理集团（Merrill Lynch），是一家全球化、综合性的金融服务公司，其业务涵盖了投资银行的所有方面， 包括债券及股票的承销、二级市场经纪及自营业务、资产管理、投融资咨询及财务顾问，以及宏观经济、行业、公司的调研。 ●摩根士丹利（Morgan Stanley）是一家成立于美国纽约的大型国际金融服务公司，提供包括证券、资产管理、企业合并重组和信用卡等多种金融服务。 二、使用上述数据文件industry.sav，进行因子分析，并解释其经济意义。（本题20分） 要求至少包含如下方面： 1．分别给出旋转前、旋转后的因子载荷矩阵，并简要解释这两个矩阵的统计意义； 2．给出因子得分系数矩阵，并简要解释该矩阵的功能； 3．计算因子得分； 4．写出第一个因子的完整表达式； 5．选取适当个数的因子并解释其经济意义。 解答过程： 1．分别给出旋转前、旋转后的因子载荷矩阵，并简要解释这两个矩阵的统计意义； 旋转前的因子载荷矩阵 成份矩阵a 成份 1 2 IBM .536 .561 HP .744 .335 Intel .607 .433 Merrill .788 -.515 Mogan Stanley .791 -.514 提取方法 :主成分分析法。 a. 已提取了 2 个成份。 旋转前的因子载荷矩阵统计意义为：原始变量可以写成两个因子的线性组合，如V1=0.536*F1+0.561*F2。是通过主成分抽取法，抽取出的各变量在两个因子上的各自载荷是多少。 旋转后的因子载荷矩阵 旋转成份矩阵a 成份 1 2 IBM .011 .776 HP .317 .752 Intel .151 .730 Merrill .928 .158 Mogan Stanley .930 .161 提取方法 :主成分分析法。 旋转法 :具有 Kaiser 标准化的正交旋转法。 a. 旋转在 3 次迭代后收敛。 旋转后的因子载荷矩阵，是将由主成分法得到的因子载荷矩阵，通过空间旋转，使得两个因子各自的解释意义更强。同样矩阵含义为用因子表示原始变量时的系数，如：V1=0.011*F1+0.776*F2 2．给出因子得分系数矩阵，并简要解释该矩阵的功能； 成份得分系数矩阵 成份 1 2 IBM -.173 .508 HP .023 .421 Intel -.076 .445 Merrill .541 -.112 Mogan Stanley .542 -.110 提取方法 :主成分分析法。 旋转法 :具有 Kaiser 标准化的正交旋转法。 构成得分。 因子得分系数矩阵可以直观的观察出不相关的各因子与不同原始变量间的相关程度。在本题中，F1在Merrill和Mogan Stanley上得分更大，说明F1主要反应“金融股的收益率”，F2在IBM，HP, Intel上得分更大，说明F2主要反映“信息产业股票收益率” 其中因子可以表示成原始变量的线性组合： F1=-0.173V1+0.023*V2-0.076*V3+0.541*V4+0.542*V5 F2=0.508*V1+0.421*V2+0.445*V3-0.112*V4-0.110*V5 3．计算因子得分； 由SPSS得到的各因子得分如下: FAC1_1 FAC2_1 -1.56955 0.60023 -0.19527