商业银行信用风险评估预测模型研究.PDFVIP

第 6 卷第 5 期 管 　理 　科 　学 　学 　报 Vol. 6 No. 5 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 2003 年 10 月 JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCES IN CHINA Oct. , 2003 商业银行信用风险评估预测模型研究① 于立勇 (北京大学光华管理学院 , 北京 100871) 摘要 :依据商业银行信用风险的内涵 ,指出信用风险评估应当充分考虑信贷资金安全系数的不 确定性和信用风险的相对性特征 ,并以“信用风险度”作为系统的输出 ,构建了基于人工神经网 络的信用风险评估预测模型 ,为有效转变信用风险的分类评估模式 ,提供更为全面的信贷决策 支持奠定了基础. 关键词 :信用风险评估 ; 分类评估模式 ; 信用风险衡量标准 ; 信用风险度 ( ) 中图分类号:F830. 5 　　　文献标识码 :A 　　　文章编号 :1007 - 9807 2003 05 - 0046 - 07 0 　引　言 战的课题[3 ] . 长期以来信用风险评估一直被看作是模式识 商业银行在金融体系中占有举足轻重的地 别中的一类分类问题 ,依据的信用风险衡量标准 位 ,在创造货币存款、实现金融政策效率、社会投 是贷款企业“违约与否”,利用的是模型与方法的 资实现等方面都发挥着核心作用. 然而 ,商业银行 分类功能 ,形成信用风险的分类评估模式 ,这种做 [4 ] 在营运过程中无时无刻不面临着各种金融风险 , 法被称为“粗暴的经验主义方法” . 然而 , 目前这 巴塞尔银行监管委员会在 1997 年 9 月公布的《有 种分类评估模式和衡量标准未能充分反映信用风 ( ) 效银行监管的核心原则》中 ,将银行业面临的主要 险的实质 信贷资金安全系数的不确定性 ,传统 风险归纳为 8 个方面 ,即信用风险、国家和转移风 衡量标准对信用风险的度量客观上存在较为突出 ( 险、市场风险、利率风险、流动性风险、操作风险、 的“间接性”. 另外 ,“违约与否”有限的取值“0 ”和 ) 法律风险和声誉风险. 其中 ,信用风险占有特殊的 “1”也难以精确刻画信用风险的“暴露程度”,分 地位 ,世界银行对全球银行业危机的研究表明 ,导 类评估模式所反映的有限的经济信息并不能充分 致银行破产的最常见原因就是信用风险[1 ] . 满足信贷风险决策的需要 ,转变评估模式的关键 信用风险是指信贷资金安全系数的不确定