四.辅助变量法（IV）.PPTVIP

四.辅助变量法(IV) 广义LS算法过于复杂，因此寻求简便一些的一致无偏估计算法很有实用价值。辅助变量法与扩充（增广）最小二乘法便是这样的算法。 辅助变量法记为IV（Instrumental Variable）其基本特点是在算法中引入了一个辅助变量，这个辅助变量与方程误差不相关而与观测数据相关。 设被辨识系统用广义回归模型描述： 其向量形式为： ————① 式中 若有一矩阵 ， 它的维数与X相同（为N*2n维）且满足 ——————② ——————③ 式中Ω为非奇异阵。用ΩT左乘式①有 ——————④ 于是得：