汇丰银行风险管理体系资料.pdfVIP

风险管理相关知识培训 1 8种主要风险: 1) 信贷 2) 市场 3) 利率 4) 流动性 5) 运营 6) 可信度 7) 声誉 8) 法律法规 2 风险管理的目标 对风险进行 识别 衡量 监控 以便于: 将承担风险所带来的回报与成本进行对比 将发生意外损失的可能最小化 有关各方信息互通 为显著的风险预先做好资金,资源方面的准备 3 风险管理组织架构 董事会 (对风险管理最终负责) 审计委员会 主管委员会 (CEO) 风险管理委员会(CRO) (负责统管风险管理) - 内部审计 - 资产与债务委员会 - 运营风险管理委员会 - 法规委员会 - 信贷风险委员会 4 各下属部门的功能职责 1. 内部审计 负责内部稽核 有权对任何一个部门或业务进行审查,阅览所有记录和文件; 在银行内享有特殊的独立地位,确保各部门管理高层会执行 其建议. 5 各下属部门的功能职责 2. 资产与债务委员会(ALCO) 负责审视: 直接 间接 市场 声誉 利率 流动性 提供宏观战略性指导 The size and composition of the balance sheet and off-balance sheet money market instruments The pricing affecting the trend of net interest income 6 各下属部门的功能职责 3. 运营风险管理委员会 负责审视: 直接 间接 业务运营 声誉 可信度 开发风险识别与评估模型 7 各下属部门的功能职责 3. 运营风险管理委员会 例: HBUS 制定/修改: 识别评估风险 • 规程