非线性机制转换模型的统计分析及应用研究数量经济学专业论文.docxVIP

(M (M S A ) tim e series b y ed iting the pro gram , and use B ayesian sim ulation to analyze the seq uence, it is estim ated that T he M S A m odel param eters, the resu lts suggest the stationary distributio n of the M arkov chain in troduced M S A B ayesian analysis m e th o d is fe a s ib le . T he fu ll tex t su m m arized the state o f the field o f reg im e-sw itch in g m o d els an d synthesized prev io us stu d ies, analyzed the regim e-sw itch ing autoregression m o dels and their com b in ed m odels w ith G A R C H b ased on the m od eling idea of reg im e-sw itch ing m odelsnonlinear and classical B ayesian statistics m ethod，the m o dels w ere app lied to C hinese m acro econo m ic research and ach iev ed desired e ffe c t. K ey W o rd s: T hresh o ld effect, R egim e-sw itchin g m od els fam ily,B ayesian an alysis in 武 武 汉 理 I.人 学 硕 十 学 位 论 义 目 录 m w ： I A B S T R A C T II 第 1 章 绪 论 1 1 .1 研 究 的 理 论 背 景 和 意 义 1 1.2 国 内 外 研 究 现 状 3 1.3 本 文 研 究 的 主 要 内容 和 创 新 点 8 第 2 章 统 计 分 析 方 法 简 介 10 2 .1 时 间 序 列 的 检 验 10 2 .1.1 平 稳 性 检 验 10 2 .1.2 非 线 性 检 验 12 2 .1.3 门 限 效 应 检 验 13 2 .2 贝 叶 斯 统 计 分 析 基 本 原 理 14 2 .2 .1 贝 叶 斯 统 计 思 想 简 介 15 2 .2 .2 贝 叶 斯 推 断 的 基 本 步 骤 15 2 .2 .3 贝 叶 斯 模 型 的 参 数 收 敛 性 检 验 16 2 .2 .4 贝 叶 斯 模 型 的 D IC 判 定 准 则 17 第 3 章 门 限 异 方 差 模 型 贝 叶 斯 分 析 及 应 用 19 3 .1 门 限 异 方 差 自回 归 模 型 19 3 .1.1 门 限 异 方 差 自回 归 模 型 分 类 2 0 3 .1.2 A R -T A R -G A R C H 模 型 的 贝 叶 斯 分 析 2 1 3 .2 基 于 A R -T A R -G A R C H 模 型 的 我 国 R P I 实 证 分 析 22 3 .3 本 章 小 结 3 1 第 4 章 基 于 S T A R -G A R C H 模 型 的 实 证 分 析 3 3 4 .1 平 滑 转 移 自回 归 （S T A R ) 模 型 33 IV 武 武 汉 理 I 人 予 硕 十 予 位 论 文 4 .1.1 平 滑 转 移 自回 归 （S T A R ) 模 型 简 介 3 3 4 .1.2 广 义 条 件 异 方 差 平 滑 转 换 自回 归 模 型 3 5 4 .2 S T A R 模 型 识 别 3 6 4 .3 中 美 汇 率 非 线 性 波 动 分 析 及 预 测 37 4 .4 本 章 小 结 44 第 5 章 M S A 模 型 的 贝 叶 斯 仿 真 分 析 4 6 5 .1 M S A 模 型 简 介 及 扩 展 4 7 5 .2 M S A 模 型 贝 叶 斯 分 析 4 8 5 .3 M S A 模 型 模 拟 仿 真 分 析 4 9 5 .4 本 章 小 结 5 1 第 6 章 全 文 总 结 与