管理决策分析解析第四章节风险型决策分析解析资料.ppt

第四章 风险型决策分析 广西大学数学与信息科学学院 运筹管理系 4.1　不确定型决策分析 不确定型决策 不确定型决策应满足如下四个条件： （1）存在着一个明确的决策目标； （2）存在着两个或两个以上随机的自然状态，但又无法确定各种自然状态发生概率； （3）存在着可供决策者选择的两个或两个以上的行动方案； （4）可求得各方案在各状态下的决策矩阵。 4.1　不确定型决策分析 不确定型决策 设决策问题的决策矩阵为 4.1.1 　乐观决策准则 乐观准则的决策步骤 不妨设结果值为收益值（越大越好） 选出每个方案在不同自然状态下的最优结 果值 　； 4.1.1 　乐观决策准则 4.1.1 　乐观决策准则 对乐观准则的评价 反映了决策者对被决策问题的未来充满了信心，态度乐观，体现了决策者的进取精神与冒险性格。 乐观决策法的适用范围 决策者希望以高收益值诱导激励、调动人们奋进的积极性； 绝处求生； 前景看好； 实力雄厚，抵御风险能力强。 4.1.2 　悲观决策准则 悲观准则的决策步骤 不妨设结果值为收益值（越大越好） 选出每个方案在不同自然状态下的最劣结 果值 　； 4.1.2 　悲观决策准则 4.1.2 　悲观决策准则 对悲观准则的评价 反映了决策者遇事常想到事物的最糟的一面，体现了决策者稳妥的性格与保守的品质。 悲观决策法的适用范围 企业规模较小、资金薄弱，抵御风险能力差； 最坏状态发生的可能性很大； 已经遭受了重大的损失，如人员伤亡、天灾人祸需要恢复元气。 4.1.3 　折中决策准则 折中准则的决策步骤 不妨设结果值为收益值（越大越好） 测定一个表示决策者乐观程度的所谓“乐观系数”，用“α”表示(0≤α≤ 1），计算各方案的折中值h(αi)； 4.1.4 　遗憾准则 遗憾准则的决策步骤 不妨设结果值为收益值（越大越好） 计算每个方案在各种自然状态下的遗憾值 rij； 4.1.4 　遗憾准则 4.1.4 　遗憾准则 对遗憾准则的评价 它是从避免失误的角度进行决策，它与悲观准则类似，是一个稳妥的决策原则，但在某种意义上比悲观准则合乎情理一些， 遗憾准则决策法的适用范围 有一定基础的中小企业，能承担一定风险，但又不能过于冒进； 与竞争对手实力相当的企业，可以稳定已有的地位，又可以使开拓市场的损失降到最低限度。 4.1.5 　等可能性准则 等可能性准则的决策步骤 不妨设结果值为收益值（越大越好） 假定各自然状态出现的概率相等，即： p(θ1)= p(θ2)=…= p(θn)=1/n 求出各方案的期望收益值（平均收益值） 4.1.5 　等可能性准则 对等可能性准则的评价 该方法全面考虑了一个行动方案在不同自然状态下可能取得的不同结果，并把概率引入了决策问题，将不确定型问题演变成风险型问题来处理。 但是客观上各状态等概率发生的情况很小，这种方法也就很难与实际情况相符因此，这样处理问题未免简单化了。 例4.1 某厂拟定了三个生产方案： 方案一(a1)：新建两条生产线； 方案二(a2)：新建一条生产线； 方案三(a3)：扩建原有生产线，改进老产品。 经预测，市场需求可能会出现三种情况：高需求 (θ1)，中等需求(θ2) ，低需求(θ3)，三种情况出现的概率未能测定。 各方案在不同市场需求下的收益矩阵为O 例4.1 分别用乐观准则、悲观准则、折中准则、遗憾准则和等可能性准则进行决策。 例4.1 　乐观准则决策 例4.1 　悲观准则决策 例4.1 　折中准则决策： α＝1/3 例4.1 　遗憾准则决策 例4.1 　等可能性决策 4.2 风险型决策分析的准则 风险：可能发生的危险。 风险与危险的区别？ 危险：遭到损害或失败 风险：可能遭到损害或失败，也可能有收益。 风险型决策：存在两个或两个以上可能的自然状态，各种可能的自然状态出现的概率能预测时的决策。 风险型决策一般包含以下条件： （1）决策目标：收益最大或损失最小； （2）两个或两个以上的方案可供选择； （3）两个或两个以上不以决策者主观意志为转移的自然状态（如不同的天气对市场的影响）； （4）可计算出不同方案在不同自然状态下的损益值； （5）在可能出现的不同自然状态中，决策者不能肯定未来将出现哪种状态，但能确定每种状态出现的概率。 4.2.1　期望值准则评价模型 期望值：一个决策变量的期望值，就是它在不同自然状态下的损益值（或效用值）乘上相对应的发生概率之和。 4.2.1　期望值准则评价模型 1、期望效用值评价模型 由决策矩阵O＝(oij)m×n求出相应的的效用矩阵U＝(uij)m×n，各方案的期望效用值记为hi 4.2.1　期望值准则评价模型 2、期望结果值评价模型 直接由决策矩阵O