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第三章 K元线性回归模型 一、填空题 1. 对于模型，i=1,2,…,n，一般经验认为，满足模型估计的基本要求的样本容量为_ _ 2. 对于总体线性回归模型，运用最小二乘法欲得到参数估计量，所要求的最小样本容量应满足 或至少_________。 3. 多元线性计量经济学模型的矩阵形式 ，对应的样本线性回归模型的矩阵形式 ，模型的最小二乘参数估计量 及其方差估计量 。 4. 总平方和可以分解为 回归平方和 和 残差平方和 ，可决系数为 。 5. 多元回归方程中每个解释变量的系数β（偏回归系数），指解释变量变化一个单位引起的被解释变量平均变化 β 个单位。 6. 线性模型的含义，就变量而言，指的是回归模型变量的 ；就参数而言，指的是回归模型中参数的 。通常线性回归模型指的是 。 二、问答题 什么是多元回归模型？它与一元、二元回归模型有何区别？ 极大似然法（maximum likehood）的原理是什么？ 什么是拟合优度（R2）检验？有什么作用？ 指对样本回归直线与样本观测值之间的拟合程度的检验。 可决系数R2低的可能的原因是什么？ 多元回归的判断系数R2具有什么性质？运用R2时应注意什么问题？ 多元线性回归模型的基本假设是什么？试说明在证明最小二乘估计量的无偏性和有效性的过程中，哪些基本假设起了作用？ 说明区间估计的含义。 三、实践题 1．下表给出三变量模型的回归结果： 方差来源 平方和（SS） 自由度（d.f.） 均方差(MSS) 回归平方和(ESS) (RSS)EEESS(ESSEEES(ESS) 65965 3 21988.33 残差平方和(RSS) 77 11 7 总平方和(TSS) 66042 14 4717.48 要求： （1）样本容量是多少？ （2）求RSS？ （3）ESS和RSS的自由度各是多少？ （4）求和？ （5）检验假设：和对无影响。你用什么假设检验？为什么？ （6）根据以上信息，你能否确定和各自对的贡献吗？ 2．下面给出依据15个观察值计算得到的数据，其中小写字母代表了各值与其样本均值的离差。 ， ， ， ，， ， 要求：（1）估计三个多元回归系数；（2）估计它们的标准差；并求出与？（3）估计、95%的置信区间；（4）在下，检验估计的每个回归系数的统计显著性（双尾检验）；（5）给出方差分析表。 （1） 3．考虑以下方程（括号内为估计标准差）：， 其中：—年的每位雇员的工资和薪水；—年的物价水平；—年的失业率。 要求：（1）对个人收入估计的斜率系数进行假设检验； （2）讨论在理论上的正确性，对本模型的正确性进行讨论；是否应从方程中删除？为什么？ 4．克莱因和戈德伯格曾用1921-1941年与1945-1950年（1942-1944年战争期间略去）美国国内消费C和工资收入W、非工资—非农业收入P、农业收入A的共27年时间序列资料，利用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： 　　，　 　式中括号中的数字为相应参数估计量的标准误。试对该模型进行评价，指出其中存在的问题。（显著性水平，已知） 5．某地区通过一个样本容量为722的调查数据得到劳动力受教育的一个回归方程为 ，R2=0.214 式中，edu为劳动力受教育年数，sibs为该劳动力家庭中兄弟姐妹的个数，medu与fedu分别为母亲与父亲受到教育的年数。问 （1）sibs是否具有预期的影响？为什么？若medu与fedu保持不变，为了使预测的受教育水平减少一年，需要sibs增加多少？ （2）请对medu的系数给予适当的解释。 （3）如果两个劳动力都没有兄弟姐妹，但其中一个的父母受教育的年数为12年，另一个的父母受教育的年数为16年，则两人受教育的年数预期相差多少？ 6．以企业研发支出（RD）占销售额的比重为被解释变量（Y），以企业销售额（X1）与利润占销售额的比重（X2）为解释变量，一个有32个企业的样本估计结果如下： 其中括号中为系数估计值的标准差。 （1）解释log(X1)的系数。如果X1增加10%，估计Y会变化多少个百分点？这在经济上是一个很大的影响吗？ （2）针对RD强度随销售额的增加而提高这一备择假设，检验它不虽X1而变化的假设。分别在5%和10%的显著性水平上进行这个检验。 （3）利润占销售额的比重X2对RD强度Y是否在统计上有显著的影响？ （3）对X2，参数估计值的t统计值为0.05/0.46=1.087，它比在10%的显著性水平下的临界值还小，因此可以认为它对Y在统计上没有显著的影响。 7．下表为有关