时间序列试卷 2013年6月.doc

班 级 姓 名 班 级 姓 名 学 号 考场 密封装订线 密封装订线 密封装订线 课程代码 6024000 课程名称 时间序列分析(A卷) 考试时间 2013，7，3 答卷说明：1、本试卷共8页，8个大题，满分100分，120分钟完卷。 　 2、本次考试中为均值为零的白噪声序列。 题号 一 二 三 四 五 六 七 八 总成绩 得分 阅卷人 简答题（10分） 简述三角函数拟合季节性模型与乘积季节性时间序列模型的优缺点。 二、（12分）已知是ARMA(2,1)模型，试求出 ①格林函数的显式；②前3个自相关函数。 三、（12分）已知是MA(2)模型：；其中； (1)求自相关系数系数；（2）计算； 班 级 姓 名 学 号 考场 密封装订线 密封装订线 密封装订线四 班 级 姓 名 学 号 考场 密封装订线 密封装订线 密封装订线 五、（10分）某市某产品连续四年各季度的出口额资料如下(单位：万元)： 季 度 一 二 三 四 第一年 第二年 第三年 第四年 16 28 45 50 2 4．3 7．1 5．1 4 6．7 14．2 16．8 51 77．5 105 114 要求计算该市该产品出口额的季节比率，并对其季节变动情况做简要分析。 六、（18分）已知序列适合如下模型： ， 给定，，计算． 七、（12分）对于一个AR（1）模型： ， 已知观测值 ，，而且，，，求的95％的置信区间． 假定新获得观测数据，利用新数据修正的95％的置信区间。 ． 八、（10分）设一零均值的平稳时间序列，采样得个数据，其样本相关系数 和偏相关系数为： k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ρ(k) 0.428 0.291 0.181 0.042 0.087 0.048 0.002 0.046 0.085 φkk 0.428 0.131 0.029 -0.093 0.086 -0.001 -0.038 0.045 0.085 请利用所学知识，对所属的模型进行初步的模型识别。