Lecture7 时间序列分析.pdfVIP

1 本章内容 一、常用函数 二、BBoxox--JJeennkkiinsns方法 三、Holt-Winters方法 四、GARCH模型 五、向量自回归模型 2 参考教材：时间序列与金融数据分析 陈毅恒 书中所用的数据可从以下网址下载： .hk/nhchan/Book/book.html 需要的程序包有quadprog、tseries、lmtest等 （可到R主页下载，并使用函数library ()安装） 3 一、常用函数 1. 时间序列结构 R 中的函数 含义 所在的程序包 cycle() 每个观测值在其所在的周期中的位置 stats deltat() 观测值的时间间隔 stats end() 时间deltat()m序列的末期 stats frequency() 单位时间包含的观测值个数 stats start() 时间序列的初期 stats time() 时间序列中观测值所在的时间点 stats ts() 生成或转换时间序列对象 stats 用于用于描描述述时时间间序列数据序列数据，，将其将其他数据他数据类类型型转化转化为时间序为时间序 列数据。句法：ts(data=, start=, freq= ) 。其中data表示数据 来源；start是一数值 数，表示时间序列数据的起 时间， 如start=1988，表示该时间数据从1988年开 ，start=c(1988, 3) ，表示从1988年3月开 ；freq也是一个数值 数，表示每 单位时间的观察次数，如季节数据，freq=4 。 window() 设置初期(start)和末期(end)获得时间序列的子集，可以设置 stats 结构的属性 monthplot() 分解的组成部分作图 stats plot.ts() 一般作图 stats identify 标识图形上的点 graphics 句法：identify(x, y, lables=z) 。其中(x, y)表示要识别的 点；z表示识别时显示的内容，是和x, y等长的向量，可简写 为identify(x, y, z) 。 4 以R 自带的数据集presidents为例，简要介绍上述函数的用法。 presidents