投资银行学小微贷款风控(风险控制技术)演讲.pptx

Technology and the analysis of the risk control 小微贷款风控技术Technology and the analysis of the risk control 14/11/2014Presentation Plan 内容提要 国外小微贷款风控模型及技术国内小微贷款风控模型及技术国内各银行小微贷款风控发展以民生银行为例具体阐述我国小微贷款风控技术的发展大数据风控Technology and the analysis of the risk control 国外小微贷款风控模型及技术Technology and the analysis of the risk control IPC微贷技术IPC关注的信息交叉检验国外微贷风控模型及技术：德国IPC 微贷技术IPC公司信贷技术的核心：评估客户偿还贷款的能力。主要包括三个部分：考察借款人偿还贷款的能力衡量借款人偿还贷款的意愿银行内部操作风险的控制。每个部分，IPC都进行了针对性的设计。德国国际项目咨询公司(以下简称IPG公司)是一家专门为以微小企业贷款业务为主的银行提供一体化咨询服务(即传统的咨询服务与承担项目实施的管理责任相结合)的公司。该公司有着20年专门为小企业提供金融服务的经验，在十多个国家和地区运作的微小贷款项目，平均不良率低于3%。风控中关注的两种信息软信息基本信息经营信息客户年龄客户的教育水平其他人对客户的评价 婚姻状况 客户的性格特征 客户是否有不良嗜好、不良和犯罪记录 客户是否是本地人 客户是否还有其他收入或支出，客户在当地的社会关系客户的社会地位客户的经营经验了解客户为什么经营当前的生意?未来的经营计划是什么? 客户经营记录的获取 贷款用途国外微贷风控技术风控中关注的两种信息资产负债表应收账款预付款存货固定资产硬信息国外微贷风控技术交叉检验为判交叉验证是德国IPC技术的核心，交叉验证就是对两个方面获取的数据进行核对，如果数据偏差在一定范围比如5%以内，即认为是合理的，比如毛利率=（销售收入-销售成本）/销售收入，就调查这三个数字，经过计算，口述毛利率和计算毛利率差距在5%以内，即可以认为客户提供的毛利率数据是正确的。广泛的交叉检验是确保做好分析的重要手段。交叉验证一般包括权益校验、毛利率校验、营业额校验等。国外微贷风控技术交叉检验为判交叉检验的对象包括“软信息”和“硬信息”。软信息还款意愿硬信息还款能力还款能力和还款意愿是放贷的唯一依据银行在审贷时，最为重要的是考察借款人有没有偿还本息的能力，也就是借款人未来能够用于偿还贷款的现金流入。未来现金流从来都是银行信贷认可的第一还款来源。至于抵押物，那仅仅是银行出于控制风险考虑的一种比较有效的补救手段；用于在借款人不能用正常现金流偿还贷款时降低银行的损失，而并不能体现银行信贷活动的主要意图，也不能成为银行信贷资金回收的直接来源，只能称得上是第二性的还款来源。国外微贷风控技术Technology and the analysis of the risk control 国内小微贷款 风控模型及技术Technology and the analysis of the risk control 信贷工厂介绍和起源信贷工厂特点和优势判断标准国内小微贷款风控模型及技术信贷工厂介绍信贷工厂起源所谓“信贷工厂”是指银行像工厂标准化制造产品一样对信贷进行批量处理。具体而言，就是银行对中小企业贷款的设计、申报、审批、发放、风控等业务按照“流水线”作业方式进行批量操作。这一模式起源于海外，中国国内目前已经有建设银行、中国银行、杭州银行等银行在采用这一模式。杭州银行是国内较早采用这一模式的银行之一。杭州银行深圳分行戴明介绍说，2005年杭州银行引入澳大利亚联邦银行作为外资战略股东，随后在澳大利亚联邦银行协助下开发了小企业信贷标准化操作模式。国内微贷风控技术国内小微贷款风控模型及技术产品标准化作业流程化生产批量化风险分散化信贷工厂特点队伍专业化管理集约化国内微贷风控技术判断标准Character三表三品ConditionCapacity5CCollateralCapital国内微贷风控技术Technology and the analysis of the risk control 国内各银行小微贷款风控发展Technology and the analysis of the risk control 信贷工厂介绍和起源信贷工厂特点和优势判断标准为能提高交易效率，提升风险管理水平，工商银行采取自主研发系统与外购系统相结合的模式来构建金融市场交易系统体系，并计划随着自主研发能力的提升，逐步取代外部采购系统。在“小额便利贷”的贷款审批和贷后管理上，工商银行不仅认真审查小微企业本身的信用状况，还将贷款