第五章 经典单方程计量经济学模型(计量经济学).pdf

第五章 经典单方程计量经济学 模型：专门问题 §5.1 虚拟变量 §5.2 滞后变量 §5.3 设定误差 §5.4 建模理论 §5.1 虚拟变量模型 一、虚拟变量的基本含义 二、虚拟变量的引入 三、虚拟变量的设置原则 一、虚拟变量的基本含义 • 许多经济变量是可以定量度量的，如：商品需求 量、价格、收入、产量等 • 但也有一些影响经济变量的因素无法定量度量， 如：职业、性别对收入的影响，战争、自然灾害 对GDP 的影响，季节对某些产品（如冷饮）销售 的影响等等。 • 为了在模型中能够反映这些因素的影响，并提高 模型的精度，需要将它们“量化”， 这种“量化”通常是通过引入“虚拟变量”来完成 的。根据这些因素的属性类型，构造只取“0”或“1” 的人工变量，通常称为虚拟变量 （dummy variables ），记为D 。 • 例如，反映文程度的虚拟变量可取为： 1， 本科学历 D= 0， 非本科学历 一般地，在虚拟变量的设置中： • 基础类型、肯定类型取值为1； • 比较类型，否定类型取值为0 。 概念： 同时含有一般解释变量与虚拟变量的模型称为虚拟 变 量 模 型 或 者 方 差 分 析 （analysis-of variance: ANOVA ）模型。 一个以性别为虚拟变量考察企业职工薪金的模型： Y   X  D  i 0 1 i 2 i i 其中：Y 为企业职工的薪金，X 为工龄， i i D =1 ，若是男性，D =0 ，若是女性。 i i 二、虚拟变量的引入 • 虚拟变量做为解释变量引入模型有两种基本方 式：加法方式和乘法方式。 1、加法方式 上述企业职工薪金模型中性别虚拟变量的引入采 取了加法方式。 在该模型中，如果仍假定E(i)=0 ，则 企业女职工的平均薪金为： E (Y | X , D 0)   X i i i 0 1 i 企业男职工的平均薪金为： E (Y | X ,D 1) (  )  X i i i 0 2 1 i 几何意义： • 假定20 ，则两个函数有相同的斜率，但有不同 的截距。意即，男女职工平均薪金对教龄的变化 率是一样的，但两者的平均薪金水平相差2 。 • 可以通过传统的回归检验，对2 的统计显著性进 行检验，以判断企业男女职工的平均薪金水平是 否有显著差异。 年薪 Y 男职工 女职工 2 0 工龄 X 又例：在横截面数据基础上，考虑个人保健支出 对个人收入和教育水平的回归。 教育水平考虑三个层次：高中以下， 高中，