随机过程1-概率论复习..ppt

协方差的性质: 1 Cov(X, Y)=Cov(Y, X); 2 Cov(aX, bY)=abCov(X,Y), a, b是常数; 3 Cov(X1+X2, Y)=Cov(X1,Y)+Cov(X2, Y); 6 |Cov(X, Y)|2≤D(X)·D(Y); 5 若X, Y相互独立, 则Cov(X, Y)=0. 4 Cov(X,a)=0,Cov(X,X)=DX,a为常数; 由性质(6) |Cov(X, Y)|2≤D(X)·D(Y)可得. 独立与不相关都是随机变量之间相互联系程度的一种反映, 独立指的是X与Y没有任何关系，不相关指的X与Y之间没有线性相关关系． 事实上，若X与Y独立，则X与Y一定不相关； 但反过来，若X与Y不相关，则X与Y却未必独立． 公式：Cov(aX+bY,cX+dY) =acDX+(ad+bc)Cov(X,Y)+bdDY §4.4 矩、协方差矩阵 E(X)为一阶原点矩, D(X)为二阶中心矩, cov(X,Y) 为二阶混合中心矩. (1) 若E(Xk), k=1, 2, …存在, 则称为X的k阶原点矩. (2) 若E{[X-E(X)]k}, k=1, 2, …存在,则称它为X的 k阶中心矩. (3) 若E{[X-E(X)]k?[Y-E(Y)]l}, k, l=1, 2,…存在, 则 称它为X和Y的k+l