基于ARMA-稀疏贝叶斯模型的汇率预测研究-应用数学专业论文.docxVIP

万方数据 万方数据 A Dissertation Submitted for the Degree of Master Exchange rate forecasting using a hybrid ARMA and Sparse Bayesian Model By Li Mingjing Hefei University of Technology Hefei, Anhui, P.R.China April, 2014 致 致 谢 时光荏苒 ，岁 月如 梭 ，转眼 间三年 的研 究 生生活即 将结束 。在 这三年的 研究生生 活中我 收获 的不仅是 专业知 识和 技能，也收获 了深厚 的友谊 ，更学 会了做人 做事的 态度 和方法。 在此论文 完成之 际 ，首先，我要感 谢我 的 导师 汪金 菊老师 ，感 谢这三年 来汪老师 对我的 严格 要求和孜 孜不倦 的教 诲，从 论文的 选题、实验方案 的设 计到最终 毕业论 文的 撰写，汪老师 都倾注 了大量的 心血 ，给予 我 悉心指 导和 无微不至 的关怀 。汪 老师认真 严谨的 治学 态度、刻苦钻 研的科 研精神和 实事 求是的科 研作风 都深 深地感染 了我 ，使 我 受益 颇丰 ，终 生难 忘 。在此 向汪老 师致以最 真诚的 谢意 和最崇高 的敬意 ！ 感谢数学 学院的 各位 老师在专 业知识 方面 给予我无 私的指 导，在实验方 面给予我 大力支 持和 无私的帮 助。感谢我 的师姐吴 燕飞 ，从开 始实验到 论文 撰写的每 一个进 程都 有师姐不 厌其烦 的指 点。感 谢我的 室友，三年的研 究生 生活因为 有你们 的陪 伴使我变 的不再 孤单 ，使我的 生活变 得更 加丰富多 彩， 感谢你们 在学习 上给 予我悉心 的指导 ，在 生活上给 予我无 微不 至的关怀 。此 外还要感 谢 2011 级 应用数学 专业的 全体 同学，三 年的相 处给 我留下了 许多 珍贵而美 好的回 忆。 审阅论文 的各位 审稿 专家老师 ，你们 辛苦 了，谢谢 ！ 最后要感 谢我的 家人 ，虽然 我离家 比较 远 ，但是 不管我 在那 里 ，背后总 有你们默 默的支 持和 无微不至 的关怀 ， 是 你们给予 了我前 进的 动力 。 作者：李 明景 2014 年 3 月 I 摘要 摘要 II万方数据 II 万方数据 汇率是一 个国家 重要 的对外经 济变量 ，随 着我国经 济开放 程度 的提高 ， 汇率的作 用越来 越重 要。自 2005 年 7 月 21 日起，我国的 人民 币汇率法 律制 度由原来 的盯住 美元 汇率制转 变 为有 管理 的浮动汇 率制以 来，汇率的波 动幅 度增大 。因此 ，如何 准确描述 及预测 人民 币汇率对 于整个 金融 领域具有 重要 的理论研 究意义 和实 际应用价 值。 本文在前人研究的基础上，根据汇率时间序列数据的线性和非线性特 征，利用 ARMA 模型 和稀疏贝 叶斯模 型 建立了 ARMA-稀 疏贝 叶斯模型 。首 先对本文 的研究 背景 及意义、 汇率预 测模 型在国内 外的研 究概 况进行概 述， 并提出了 本文的 主要 内容 。然后 介绍了 ARMA 模型 的基本 原理 和基本形 式， 以及稀疏 贝叶斯 模型 ，紧接着 阐述 了 ARMA-稀 疏贝叶 斯模型 。 该模型 充分 利用 了 ARMA 模型 和稀疏贝 叶斯模 型在 线性模型 和非线 性模 型预测中 的优 势 ， 即 将 收 益 率 序 列 分 解 为 线 性 自 相 关 主 体 和 非 线 性 残 差 两 部 分 ， 然 后 用 ARMA 模 型对线 性自 相关主体 数据进 行预 测估计，用 稀疏贝 叶 斯模型对 非线 性残差进 行预测 估计 ，最后合 成人民 币兑 美元日汇 率中间 价序 列预测结 果。 运用本文 所建模 型对 人民币日 汇率中 间价 进行实证 分析 ，取得 了较好的 预测 效果。最后将 该模型 推广应用 在上证 指数 收盘价的 预测 ，也取 得了较好 的预 测效果。 关键词： ARMA 模型；稀疏贝叶斯模型；ARMA-稀疏贝叶斯模型；汇率；预测 A ABSTRACT 万方数据 万方数据 The exchange rate is an important national foreign economic variables ， along with the improvement of the openness of Chinas economic degree, more and more important role it plays in the exchange rate. From July 21, 2005, the exchange