一、项目名称基于不完备信息的随机系统最优控制理论及其应用二、申报.PDFVIP

一、项目名称 基于不完备信息的随机系统最优控制理论及其应用 二、申报奖种 自然科学奖 三、推荐单位 山东大学 四、项目简介 本项目属于随机系统的最优控制理论及其金融工程应用方面的基础理论 研究。企业资金流的投资与使用过程可用受随机噪声干扰的正倒向随机系统描 述。对企业资金流投资和多方面合作投资的优化决策涉及正倒向随机系统的最优 控制和微分博弈问题。投资决策往往只能获取部分信息，且信息随机变化，为了 获得优化的投资策略，需解决不完备信息(或称为部分可观测信息)下正倒向随机 系统的最优控制和微分博弈问题。本项目在该前沿领域，开展了正倒向随机系统 的最优控制、微分博弈、最优滤波等问题的研究，获得了一系列原创性和系统性 的成果。具体如下：针对状态变量满足倒向随机系统的状态估计问题，率先设计 出一类新型最优滤波器，推出了几类重要随机系统最优控制满足的极大值原理， 为研究随机系统最优控制，特别是不完备信息下的相关问题，奠定了重要理论基 础，提供了关键技术工具；综合运用随机极大值原理和倒向随机系统最优滤波， 提出了倒向分离新方法，克服了传统分离原理的应用局限，适用于求解一大类由 复杂控制系统驱动的基础理论与实际应用问题；较早研究了时滞随机系统的平均 场最优控制问题，