主成分分析-主成分分析在经济指标综合评价中的应用.pdf

第三章 主成分分析 第一节 主成分的基本原理 第二节 主成分的数学原理 第三节 主成分分析在经济指标综合评价 中的应用 第四节 主成分回归分析 推荐阅读 中国最丰富的资料 库下载 主成分概念首先由 Karl Parson在1901年引 进，当时只对非随机变量来讨论的。1933年 Hotelling将这个概念推广到随机变量。 在多数实际问题中，不同指标之间是有一定相 关性。由于指标较多及指标间有一定的相关 性，势必增加分析问题的复杂性。 主成分分析就是设法将原来指标重新组合成一 组新的互相无关的几个综合指标来代替原来指 标。同时根据实际需要从中可取几个较少的综 合指标尽可能多地反映原来的指标的信息。 中国最丰富的资料 库下载 主成分分析是考察多个数值变量间相关 性的一种多元统计方法，它是研究如何 通过少数几个主成分来解释多变量的方 差—协方差结构。 导出几个主成分，使它们尽可能多地保 留原始变量的信息，且彼此间不相关。 中国最丰富的资料 中国最丰富的资料库下载 库下载 一、主成分分析的基本思想 将原来众多具有一定相关性的指标重新 组合成一组新的相互无关的综合指标来 代替原来指标。 以两个指标为例，信息总量以总方差表 示： D (x) D (x x ) 1 x x 2 1 x x 2   i    i  1 2 1 1 2 2 n n y y 2 y y 2 x x 2 x x 2  i   i   i   i  1 1 2 2 1 1 2 2 中国最丰富的资料 库下载 其中y1 、y2分别都是x1、x2 的线性组 合，并且信息尽可能地集中在y1上。在 以后的分析中舍去y2 ，只用主成分y1来 分析问题，起到了降维的作用。 主成分分析就是通过适当的变量替换， 使新变量成为原变量的线性组合，并寻 求主成分来分析事物的一种方法。 中国最丰富的资料 库下载 x2 二、几何解释 y2 y1 x1 y1 x1 cosx2 sin y x x sin cos   2 1 2 y