第一章 金融工程概论(金融工程-科院).pdf

GS School of Management GS School of Management Dong Jichang Dong Jichang Feb. 2004 Feb. 2004 1 第一章 金融工程概论 一、金融工程的定义 二、金融工程的功能 三、金融工程的作用 四、金融工程图示 五、金融创新 六、金融工程知识体系 七、推动金融工程技术形成、发展的因素 八、金融工程技术的理论基础 九、金融工程的核心技术 十、金融工程技术的应用 2 第一章 金融工程概论 一、金融工程的定义  80年代末，90年代初形成的一门工程型的新兴学科  80年代伦敦银行界: 金融工程就是金融风险管理  90年代 洛伦兹·格利茨： 金融工程是应用金融工具，将现在的金融结构进行重组 以获得人们所希望的结果 约翰·芬尼迪： 金融工程包括创新型金融工具与金融手段的设计、开发 与实施，以及对金融问题给予创造性的解决 3 第一章 金融工程概论 国际金融工程协会： 金融工程是一门新兴交叉学科（金融学，信息技术[计算机 计算、仿真、制表、作图]和工程方法的整合），它是创新金 融产品的设计、开发与实施，对金融和财务问题的创造性解 决。（创造性：1.金融领域中思想的跃进，创新度最高，如 第一份期权合约；2.对已有观念做重新理解与运用，如金融 期货；3.对已有的金融产品进行分解和重新组合，目前，大 多数金融产品都是建立在这种技术之上） 其他： 金融工程是用各种工程技术方法（数学建模、数值计算、 网络图解、仿真模拟等）设计、开发各种新型的金融产品、 金融服务工具、风险管理技术和金融决策支持系统，为解决 金融市场的模拟和风险管理提供手段和工具 4 第一章 金融工程概论 二、金融工程的功能  设计具有创新价值的金融工具和金融服务  开发设计具有创新价值的金融工具和金融服务  实施具有创新价值的金融工具和金融服务  构筑解决实际金融问题的方案 5 第一章 金融工程概论 三、金融工程的作用 优化地设计、开发和实施具有特定流动性、收益和 风险特性的创新金融产品以符合用户的特殊需求，支持 用户作出正确的金融决策和进行风险管理 四、金融工程图示 金融学 金融 工程 信息技术 工程方法 图1.1 6 第一章 金融工程