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第 35 卷 第 10 期 财经研究 Vol35 No 10 2009 年 10 月 J ournal of Finance and Economics Oct2009　 基于贝叶斯分类的可疑 金融交易识别研究 张成虎 ,赵小虎 (西安交通大学 经济与金融学院 ,陕西 西安 7 1006 1) 　　摘 　要 : 国内外反洗钱工作的大量实践表明 ,金融交易活动是洗钱犯罪行为的一个重 要环节 ,通过分析金融机构的客户信息和交易数据 ,采用科学的方法识别可疑金融交易进 而发现洗钱线索 , 已成为反洗钱研究的核心工作 。文章将数据挖掘方法与金融领域知识 相结合 ,首先通过对金融交易信息的多层次分析 ,总结出不同信息层次上的可疑金融交易 特征 ;其次针对不同层次的交易信息 ,选择合适的数据挖掘方法 ,并结合客户背景资料 ,识 别出可疑金融交易记录 ;最后依据贝叶斯判定原理 ,综合各层次的可疑信息 ,得到交易记 录的整体可疑度 ,最终为反洗钱监测提供快速准确的参考 。实验结果证明该方