某基金稳进2号多空策略a期客户经理培训材料.pptVIP

广发基金-稳进2号多空策略A/B期 广发基金管理有限公司 2014年2月 广发基金| 2 目录 1.策略简介 2.仿真投资业绩 3.优势总结 4.实际投资业绩 6.市场展望 广发基金| 3 目录 1.策略简介 2.仿真投资业绩 3.高峰回落值 4.客户服务 广发基金| 4 投资策略 通过把握行业发展趋势和市场运行趋势，精选优势行业中经营稳健、业绩良好、具有长期增长潜力的“金股”进行投资，并运用金融衍生工具控制市场下行风险，追求长期稳定回报。 策略简介 广发基金| 5 策略的原理 策略简介 股票现货多头 股指期货空头 超额收益 市场波动 对冲市场波动 超额收益 广发基金| 6 策略的特色 创新升级的基本面选股+对冲投资策略 策略的优势 精选金股，灵活主动 创新升级，加入对冲策略优化组合 平稳风控，降低波动率 策略简介 朱平先生，公司副总经理，兼任广发基金管理有限公司量化投资部总经理，中国证券监督管理委员会第五届创业板发行审核委员会兼职委员。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行部华南业务部副总经理、基金科汇基金经理、易方达基金管理有限公司投资部研究负责人、广发基金管理有限公司总经理助理。 投资经理简介 广发基金| 7 广发基金| 8 目录 1.投资策略 2.仿真投资业绩 3.高峰回落值 4.客户服务 广发基金| 9 仿真投资业绩以投资经理实盘操作的多头组合真实业绩为基础。 以真实的多头业绩整合了即期的股指期货对冲策略，展示的是组合对冲后的仿真业绩。 仿真投资业绩——模拟方法 广发基金| 10 仿真投资业绩——净值表现 风险提示：由于我国股票市场成立时间较短，不能反映股市发展的所有阶段，股票的过往收益情况及策略的仿真业绩并不预示其未来表现，也不构成以此为投资标的或采用本策略的投资组合业绩表现的保证。 广发基金| 11 仿真投资业绩——月回报 2012 2013 2014 1月 -3.01% 2.67% 6.80% 2月 3.49% 1.36% 0.51% 3月 2.88% 7.84% 4月 -2.96% 0.70% 5月 3.27% 6.59% 6月 3.96% 11.17% 7月 1.45% 1.04% 8月 3.05% -2.77% 9月 -1.43% 1.34% 10月 2.00% -4.64% 11月 -2.02% 1.76% 12月 1.16% 1.51% 月平均回报 0.99% 2.38% 3.65% 月回报波动 2.63% 4.35% 4.45% 最佳月回报 3.96% 11.17% 6.80% 最差月回报 -3.01% -4.64% 3.65% 年回报 12.07% 31.33% 7.34% 沪深300指数 6.52% -7.65% -5.04% 与沪深300指数差额 5.55% 38.97% 12.38% 风险提示：由于我国股票市场成立时间较短，不能反映股市发展的所有阶段，股票的过往收益情况及策略的仿真业绩并不预示其未来表现，也不构成以此为投资标的或采用本策略的投资组合业绩表现的保证。 广发基金| 12 仿真投资业绩——月回报 风险提示：由于我国股票市场成立时间较短，不能反映股市发展的所有阶段，股票的过往收益情况及策略的仿真业绩并不预示其未来表现，也不构成以此为投资标的或采用本策略的投资组合业绩表现的保证。 广发基金| 13 仿真投资业绩——胜率统计 胜率统计 日 周 月 盈利 277 67 20 亏损 222 38 6 总计 499 105 26 胜率 56% 64% 77% 风险提示：由于我国股票市场成立时间较短，不能反映股市发展的所有阶段，股票的过往收益情况及策略的仿真业绩并不预示其未来表现，也不构成以此为投资标的或采用本策略的投资组合业绩表现的保证。 广发基金| 14 高峰回落值的含义 从投资组合的资产净值高峰到其最低值（最大亏损）的百分比。 用来测量投资组合在一个时间段的风险的手段。 通常表示为组合份额净值的下降百分比。 本策略的高峰回落值 测试期间，本策略最低高峰回落值为-9.84%。 测试期间，未曾有两个月的连续亏损；组合份额净值回落后，一般在一个季度内即回补并再创新高。 仿真投资业绩——高峰回落值 广发基金| 15 目录 1.投资策略 2.仿真投资业绩 3.优势总结 4.客户服务 广发基金| 16 长期回报高 从2012年1月9日至2014年2月7日，累计收益为1.58，同期沪市300指数累计收益为0.93。 夏普比率达1.83 抗跌性强 从2012年1月9日至2014年2月7日，高峰回落值最低为 -9.84%，同期沪市300指数高峰回落值最低为-21.40%。 策略的优势总结 风险提示：由于我国股票市场成立时间较短，不能反映股市发展的所有阶段，股票的过往收益情况及策略的仿真业绩