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7.1 上海证券交易所的上市公司有两千多家,每年从中随机抽取500 家,连续抽取5 年,记录公司
有关的财务数据。这些财务数据是面板数据吗?为什么?
7.2 什么是不可观测的个体异质性?其重要性体现在哪里?
7.3 如果真实模型是随机效应模型,估计时采用固定效应方法,估计结果受到什么影响?反过来
呢?
7.4 固定效应模型采用模型(7.6 )进行估计。证明在假设2 成立时,模型(7.6 )的误差项ε u −u
it it i
满足
(1)E(ε ε ) 0,i ≠j , i,j 1,2,L,N , t,s 1,2,L,T
it js
2
(2 )E(ε ε ) −σ / T ,t ≠s, i,j 1,2,L, N , t 1,2,L,T
it is u
2
(3 )Var(ε ) [(T −1) / T ]σ , i,j 1,2,L,N , t 1,2,L,T
it u
。这能说明什么问题?
7.5 随机效应模型采用模型(7.9 )估计模型参数。与固定效应模型(7.6 )相比,随机效应模型估
计的效率是更高还是更低?为什么?
7.6* 如果假设2 和假设3 满足,证明模型(7.9 )的误差项ε (1−λ)α +(u −λu ) 满足同方差和
it i it i
不相关假设。
7.7 表7.3 给出的是45 家企业1980 年到1986 年的研发数据,其中lpt 为企业申请的专利数量的对
表 7.3
lpt lrd fcod year
3.806662 0.99361 1 1980
3.433987 0.95654 1 1981
3.433987 0.809 1 1982
3.332205 0.71507 1 1983
3.135494 0.6605 1 1984
3.555348 0.59358 1 1985
3.401197 1.06047
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