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基于函数型数据分析的 CPI 影响因素分析 Influencing Factors Analysis of CPI Based on Functional Data Analysis 学科专业：信息管理与信息系统 研 究 生：谭智慧 指导教师：郭均鹏 教授 天津大学管理与经济学部 二零一二年十二月 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的 研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表 或撰写过的研究成果，也不包含为获得 天津大学 或其他教育机构的学位或证 书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中 作了明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名： 签字日期： 年 月 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解 天津 大学 有关保留、使用学位论文的规定。 特授权 天津大学 可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检 索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校 向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 （保密的学位论文在解密后适用本授权说明） 学位论文作者签名： 导师签名： 签字日期： 年 月 日 签字日期： 年 月 日 摘 要 CPI 是衡量一个国家或地区通货膨胀水平最重要的指标，CPI 及其影响因素 的关系也成为经济学界讨论的热点问题之一。然而，现有研究主要存在三点缺陷， 其一是在处理 CPI 及其影响因素统计间隔不一致的缺陷上，其二是在处理个别指 标数据不等间距统计的缺陷上，其三是现有研究缺乏对各影响因素对 CPI 影响随 时间连续的变化情况。而函数型数据分析为解决上述问题提供了全新的思路，论 文采用函数型数据回归分析和主成分分析对 CPI 及其影响因素的关系进行研究。 论文在确定影响因素的经济指标的基础上选取各地区 2007 年至 2011 年的数 据进行分析，将散点数据拟合为函数性数据，并以 Concurrent 模型为基础建立 CPI 影响因素模型，详细分析各影响因素对 CPI 的影响特点，之后提出新的 CPI 权重衡量方法，并与现行权重进行对比分析。同时，为深入分析内因和外因影响 因素对 CPI 的影响特点，论文采用函数型数据主成分分析和回归分析相结合的方 法建立新的 CPI 影响因素模型，得出相应的结论。而论文最后根据模型的分析结 论提出相关的政策建议，并总结研究的不足、给出后续研究的方向。 研究表明，各影响因素对 CPI 的影响呈现出明显的波动性，在 CPI 的 8 个内 因影响因素中，食品对 CPI 的影响幅度最大，居住和家庭设备用品及服务等次之， 烟酒及用品最小。此外，论文得到的结果和现行权重的主要区别在于食品和居住。 论文选取的 4 个外因影响因素中，SHBIOR、REER 和 M2 对 CPI 的影响幅度较 大，而 GDP 最小。同时，两类影响因素的第一主成分函数表明二者均存在小幅 波动，但总体较平稳。此外，内因影响因素对 CPI 的影响幅度明显大于外因影响 因素。论文的研究思路和结论为分析 CPI 及其影响因素的关系提供了新的思路和 方法，也为解决其他经济类问题提供新的角度和思路。同时，论文提出的政策建 议也可以为政府维持 CPI 稳定提供相应的理论依据和决策支持。 关键词：CPI；函数型数据分析；影响因素；Concurrent 模型；回归分析 Abstract CPI is an important indicator for measuring inflation. In recent years, the relationship between CPI and its influencing factors has drawn extensive interests in research field. However, the existed researches have mainly three defects. The first one is the problem of dealing with different statistics interval between CPI and its influencing factors. The second one is the problem of dealing with indicators with unequal statistics interval or large number of missing data. The last one is that research for influencing factors continuous change over tim