离散时间随机过程的功率谱密度.pptVIP

2.3 离散时间随机过程的功率谱密度 前面讨论连续时间随机过程的功率谱密度及其相关性质，并得出重要的关系式:(维纳—辛钦公式) 随着快速傅里叶变化(FFT)算法出现以及数字信号处理(DSP)芯片的飞速发展，对离散时间随机过程的研究就显得非常重要。 * * 一 离散时间随机过程的功率谱密度 1 平稳离散时间随机过程的相关函数 设X(n)为广义平稳离散时间随机过程，或简称为广义平稳随机序列，具有零均值。 X(n)可以看作对连续时间随机过程进行采样得到的信号，采样间隔 ，即 。 X(n)自相关函数为: 简写为： * * 2 平稳离散时间随机过程的功率谱密度 序列 的傅里叶变换存在的充要条件是满足绝对可和条件：即 定义 的功率谱密度为序列 的傅里叶变换，并记为 * * 是频率为 的周期性连续函数，其周期为 T是随机序列相邻各值的时间间隔。 奈奎斯特频率 因为 为周期函数，周期为 在 时 * * 3 谱分解 ① z变换定义 在离散时间系统的分析中，常把广义平稳离散时间随机过程的功率谱密度定义为 的z变换，并记为 ，即 式中 式中，D为在 的收敛域内环绕z平面原点逆时针旋转的一条闭合围线。 为 的逆z变换 * * ② 性质： （因为 ） ③ 谱分解定理 设X(n)是广义平稳实离散随机过程，具有有理功率谱密度函数 。则 可分解为： 其中 包含了单位圆之内的全部零点和极点 包含了单位圆之外的全部零点和极点 * * 例 设 ，求 和 解 将 代人上式，即可求得 * * 连续时间 平稳随机过程 离散时间 平稳随机过程 自相关函数 功率谱密度 功率谱密度 自相关函数 ? FT DFT ? ? * * 连续时间 确知信号 离散时间 确知信号 采样 香农采样定理 * * 平稳随机过程的采样定理 其中， 为采样周期， 为在 时对 的采样。 1 确知信号的采样定理(香农采样定理) 设 为一确知、连续、带限的实信号，其频带范围 ，当采样周期 时 即频率 时， 可唯一由其抽样点 确定（恢复）。 * * 连续时间 确知信号 离散时间 确知信号 采样 香农采样定理 * * 连续时间 平稳随机过程 离散时间 平稳随机过程 ? 采样 * * 2 平稳随机过程的采样定理 若 为平稳随机过程，具有零均值，其功率谱密度为 ，则当满足 条件 时，可将 按它的振幅样本 展开为 是均方意义下的极限（均方极限）： 若 ，则表示 ， 即，在 时，Y(t)和X(t)的均方误差趋于零。 * * 证明 第一步： 的带宽也是有限。 (1) (2) 令 ，则 (3) 对 ， 对 应用香农采样定理 带宽有限， 是带限确定信号，由香农 采样定理可知 是确知函数，维纳-辛钦定理： * * 第二步： 令 ，则 这说明， 正交 又 是 的线性组合， 正交 * * 即 (4) 又 (5) 第三步： 即 * * 第一步 第二步 第三步 (1) (2) (3) (4) (5) * * 连续时间 平稳随机过程 离散时间 平稳随机过程 采样 自相关函数 功率谱密度 功率谱密度 自相关函数 FT DFT ? ? * * 三 功率谱密度的采样定理 若平稳连续时间实随机过程 ，其自相关函数和功率谱密度分别记为 和 ，对 采样后所得离散时间随机过程 ， 的自相关函数和功率谱密度分