鲜大权概率论与数理统计第9讲.pptVIP

Copyright 2005 ? Sichuan University 鲜大权概率论与数理统计讲义 概率论与数理统计第9讲 * 西南科技大学理学院 鲜 大 权 纲要 1、第8讲要点复习 2、协方差 3、相关系数 4、矩协方差矩阵 5、小结 第8讲要点复习 方差算术平方根：均方差，记为σ(X).也称标准差。 性质3、4可推广到任意n个r.v.情形。 备注 D(X)=E(X2)-[E(X)]2 连续积分离散求和 计算 1.D(C)=0， C是常数; 2. D(CX)=C2 D(X); 3. X1与X2 独立: D(X1+X2)=D(X1)+D(X2); 1.E(C)=C， C是常数; 2. E(CX)=CE(X); 3. X1与X2 独立: E(X1X2)=E(X1)E(X2); 4. 任意r.v.X1与X2， E(X1+X2)=E(X1)+E(X2); 性质 相对期望的集中程度 数据的平均水平 意义 定义 方差D(x) 期望E(x) 引言 上讲介绍了随机变量的数学期望和方差，为我们研究随机现象提供了新方法，但它们都只能反映单个随机向量的数字特征。而对于二维随机向量，其分量之间关系的数字特征却无法用它们刻画。本讲则针对这一重要问题讨论新的刻画方法。 1、定义：任意两个随机变量X和Y的协方差定义为