基于VaR的金融资产配置模型-中国科技论文在线.PDF

第 12 卷 　第 1 期 中国管理科学 Vol. 12 , No. 1 　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 2004 年 　 　2 月 Chinese Journal of Management Science Feb. , 　2004 ( ) 文章编号 :1003 - 207 2004 01 - 0008 - 07 基于 VaR 的金融资产配置模型 姚　京 ,李仲飞 ( 中山大学岭南学院金融系 ,广东 广州 　510275) 摘 　要 :本文根据均值 - 方差模型的框架 ,建立了用 VaR 代替方差或标准差作为风险的测量