银行业核心人才培训计画国际课程-金融研训院.PDFVIP

銀行業核心人才培訓計畫國際課程 交易對手信用風險管理實務研習班 Workshop on Counterparty Credit Risk and CVA 活動計畫 ◎舉辦目的 交易對手風險的治理、監控與緩釋，為後全球金融海嘯時代，國際 金融改革 的重要課題 。銀行交易對手信用風險源自於證券、商品和外匯交易未結算部位， 其與市場流動性與交易操作等各種 金融機構內外在環境因素的變化之間存在著 相當密切的關係， 其中，衍生性金融商品因交易架構複雜、牽連層面廣泛 ，單一 交易違約事件的影響力往往會 穿透不同市場疆界、迅速演變為國際金融市場的系 統性威脅，成為交易對手風險控管中最為困難的環節 。基此，2010 年底巴塞爾 委員會在 BASEL III 提案中特別建議各國主管機關強化對於衍生性金融商品交 易風險的監管規範。 BASEL III建議銀行應針對交易對手信用利差擴大趨勢所可 能導致的市值損失估計信用價值調整，並額外提列資本準備 ，交易對手風險衡量 與管理成為國際金融產官學界共同關切的重要議題。 本院特別接