金融输电权市场参与者竞价策略研究-电力系统及其自动化专业论文.docxVIP

上海交通大学硕士学位论文AB 上海交通大学硕士学位论文 ABSTRACT 第 第 IV 页 of the annual FTR trading market, and monthly FTR market, different types of FTR and forecasting accuracy to the market participants bid price impact. Finally, this paper takes the reduced East China power grid as an example to analyze the impact of contingency constraints, forecasted LMP differences, and bidders’ preferred risk levels on FTR bidding strategies with different types of FTR in annual FTR market and monthly FTR market. Keywords: FTR, ARR, Bidders, Bidding strategy, Risks, LMP, East China Power Market 上海交通大学硕士学位论文目录 上海交通大学硕士学位论文 目录 第 第 PAGE VII 页 目 录 第一章 绪论 1 1.1 研究的背景及意义1 1.1.1 我国电力市场概况1 1.1.2 金融输电权市场的意义2 1.1.3 课题意义3 1.2 FTR 国内外研究现状 4 1.2.1 国外研究现状4 1.2.2 国内研究现状5 1.3 本课题的目标和解决方案6 1.3.1 市场参与者竞价的目标6 1.3.2 市场参与者竞价的解决方案6 1.4 常见的电价预测方法及技术进展7 1.5 本文主要工作8 第二章 金融输电权市场 9 2.1 金融输电权的定义9 2.2 金融输电权的基本原理10 2.2.1 义务型点对点 FTR 10 2.2.2 期权型点对点 FTR 13 2.3 FTR 拍卖的数学模型 14 2.3.1 FTR 的拍卖模型 14 2.3.2 FTR 的拍卖出清价格 15 2.3.3 FTR 阻塞收益的分配 16 2.4 国内外金融输电权市场概述17 2.4.1 美国 PJM 金融输电权市场 17 2.4.2 新英格兰金融输电权市场18 2.4.3 华东金融输电权市场前期研究20 2.5 本章小结21 第三章 拍卖收益权 23 3.1 拍卖收益权（ARRS）概述 23 ARRs 的定义和作用 23 ARRs 的价值 23 3.1.3 市场参与者的行为24 3.1.4 PJM 的行为 24 3.2 市场参与者申请和批准 ARRS 流程 24 3.2.1 网络综合服务的拍卖收益权24 3.2.2 固定点对点服务的拍卖收益权25 3.3 年度 ARRS 分配 26 3.3.1 年度 ARRs 分配——阶段 1A 27 3.3.2 年度 ARRs 分配——阶段 1B 28 3.3.3 年度 ARRs 分配——阶段 2 29 3.3.4 ARRs 的重新分配 30 3.4 年度 ARRS 的结算 31 3.5 本章小结31 第四章 市场参与者竞价策略 32 4.1 市场参与者持有 FTR 的收益 32 4.1.1 月度拍卖市场32 4.1.2 年度拍卖市场33 4.2 市场参与者持有 FTR 的风险 33 4.3 预测 FTR 起始点与终止点 LMP 差值的协方差 34 4.4 市场参与者向 ISO 提交的 FTR 申报竞价 35 4.5 ISO 的 FTR 拍卖模型 35 4.6 基于博弈的市场参与者的竞价策略分析36 4.6.1 博弈论基本概念37 4.6.2 纳什均衡39 4.6.3 矩阵博弈40 4.6.4 FTR 市场参与者的竞价策略 41 4.7 本章小结43 HYPERLINK \l _TOC_250000 第五章 FTR 市场参与者竞价模式的应用研究 44 5.1 基于华东 FTR 市场的市场参与者竞价模式设计 44 5.1.1 FTR 的交易品种 44 5.1.2 申请拍卖收益权45 5.1.3 FTR 年度拍卖和月度拍卖 45 5.1.4 市场参与者竞价类型47 5.2 市场参与者竞价过程47 5.3 FTR 市场参与者竞价算例 52 5.3.1 系统概况52 5.3.2 年度义务型 FTR 与期权型 FTR 拍卖分析 54 5.3.3 月度义务型 FTR 与期权型 FTR 拍卖分析 58 5.3.4 金融输电权和拍卖收益权拍卖分析60 5.3.5 竞价策略分析