从华尔街海啸看风险管理体系建设.pptVIP

天津财经大学50周年校庆学术周 * 风险管理体系建设 多层次金融风险管理体系建设 行业协会的法律地位确立 行业协会的风险管理作用 向政府监管当局提交行业风险监管报告 研究制定行业风险管理规范和标准 强化行业职业道德规范 培训和鉴别会员机构及成员的风险管理能力 对金融交易纠纷进行仲裁 天津财经大学50周年校庆学术周 * 风险管理体系建设 多层次金融风险管理体系建设 机构内部风险管理体系：自我防范的第一关 自从2005年建行香港上市以来，我国国有银行在经营体制上发生了巨大变化，飞跃式地提升了风险管理体系 巴塞尔新协议等监管规则的使用，使我们的风险管理技术有了明显的改善 各种金融信息系统技术得到了较为广泛地采用 天津财经大学50周年校庆学术周 * 风险管理体系建设 多层次金融风险管理体系建设 目前我国金融机构的内部风险管理建设相对比较突出，其次是政府风险监管作用；而行业层面的风险管理相对比较薄弱 三个层次之间的协调性还不够。成熟的监管理念希望监管者总是站在门背后，端着上好膛的枪，随时准备战斗，但总希望永远不要开枪；而我们的情况与这种理想状态还有一定距离 天津财经大学50周年校庆学术周 * 风险管理体系建设 多层次金融风险管理体系建设 我们需要进一步通过监管层运用高明的“机制设计理论”，使拥有最充分风险信息的金融机构具有最大的积极性来管理好风险，使拥有行业信息的同业拥有清理“害群之马”的积极性 天津财经大学50周年校庆学术周 * 风险管理体系建设 风险管理体系的新概念模型 从系统科学和系统工程理论的角度，我们可以重新认识前述多层次金融风险管理体系 这种认识是从对一些关键问题的回答而产生的。风险管理涉及到一系列的管理活动和任务需要去执行和完成，那么，当给定某个具体层次的风险管理体系以后，就会产生下列问题： 天津财经大学50周年校庆学术周 * 风险管理体系建设 风险管理体系的新概念模型 组织架构：谁应当从事这些活动和任务的哪一部分？他们之间的关联是什么？ 规则架构：当他们从事这些活动和任务时，应当有什么规则来指导和规范其活动和行为？ 技术架构：他们应当采用什么技术方法来完成这些活动和任务？ 信息架构：他们需要什么样的信息才能利用这些技术去完成活动和任务？ 天津财经大学50周年校庆学术周 * 风险管理体系建设 风险管理体系的新概念模型 以上的四种架构组成了一个具体层面风险管理体系的一部分，我们称为“工具维” 另外两个维度分别称为“过程维”和“风险维” 风险维主要由不同的风险类型构成，以表明不同风险的管理活动有可能是不同的、同时也是相关的。当我们理解了这些不同，并表达出了这种相关，就可以在逻辑上形成单一层次的“全面风险管理”系统框架 天津财经大学50周年校庆学术周 * 风险管理体系建设 风险管理体系的新概念模型 “过程维”主要表达了人们处理金融风险不同阶段的决策内容，主要有： 风险战略：制定风险管理战略目标和框架 识别风险：风险因素识别和风险分类 测定风险：定义风险测度、定量测度风险大小 处置风险：转移风险、分散风险、回避风险、承担风险 信息反馈：风险处置的结果信息传递 天津财经大学50周年校庆学术周 * 风险管理体系建设 风险管理体系的新概念模型 过程维 工具维 组织 技术 信息 规则 战略 识别 测度 处置 反馈 信用风险 操作风险 风险维 市场风险 天津财经大学50周年校庆学术周 * 风险管理体系建设 风险管理体系的新概念模型 …. …. 监管层 同业层 机构层 天津财经大学50周年校庆学术周 * 风险管理体系建设 风险管理评估思想创新 根据前面的新概念模型，我们可以开发诊断工具，来评估不同层次的风险管理体系的健全性；也可以据此设计和优化新的风险管理体系 天津财经大学50周年校庆学术周 * 风险管理体系建设 风险管理评估思想创新 过去对风险管理体系的评估比较多地是关注对金融机构的评估 但是对于监管体系的完善性评估、对于行业风险管理体系的健全性评估还是不足的 对于三个层次的风险管理体系的协调性也没有给予更多的关注 前述“三维概念模型”能够帮助我们更好地认识和解决这个问题 天津财经大学50周年校庆学术周 * 风险管理体系建设 风险管理评估思想创新 现有风险评估比较注重对于一个机构风险现状进行评估，但对其风险管理能力的评估还需要进一步加强 一个当前风险状况良好的金融机构，如果其风险管理能力存在缺陷，那么其未来风险状况就会恶化。华尔街的金融海啸已经证明了这一点 前述概念模型的工具维包含了能力建设的各个方面，是对现行风险评估工具的一个良好补充 天津财经大学50周年校庆学术周 * 倡导风险管理文化 中国传统文化中居安思危、倡导中庸、崇尚简朴、天人合一的思想其实都是很好的风险管理思想基础 天津财经大学50周年校庆学术周 * 倡导风险管理文化 居安思