第三章节平稳时间序列分析解析2s资料.pdf

AR(p) 偏自相关系数 定义 对于平稳AR(p)序列，所谓滞后k偏自相关系数就 是指在给定中间k-1个随机变量 xt −1 , xt −2 , , xt −k +1 的条件下，或者说，在剔除了中间k-1个随机变 x t −k x 量的干扰之后， 对 t 影响的相关度量。用数 学语言描述就是 ˆ ˆ E[(x −Ex )(x −Ex )] t t t −k t−k ρ x ,x x , ,x t t −k t −1 t −k +1 2 ˆ E[(xt−k −Ext−k ) ] 偏自相关系数的计算 ˆ ˆ E [(x −Ex )(x −Ex )] t t t −k t−k ρ xt ,xt−k xt−1 ,,xt−k+1 2 ˆ E [(xt −k −Ext−k ) ] ˆ ˆ 其中：Ex E x x x Ex E x x x t [ t t−1 , , t −k +1 ] , t −k [ t−k t−1 , , t−k +1 ] 用过去 期的序列值对 做 阶自回归拟合： k x k t x x =+ x + x + x φ 1 1 φ 2 2 φ ( 1) 1 φ t k t − k t− k k − t −k + kk t−k ˆ ˆ +φ x +φ E x +E（ε x x Ex x =+ x ( ) , , ) t φk 1 t−1 φk 2 t−2 k (k −1) t −k +1 kk t −k t t −1 t −k +1