第三章节平稳时间序列分析解析3s资料.pdf

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2019-02-28 发布于湖北
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第三章节平稳时间序列分析解析3s资料

3.3.4 参数估计  待估参数  p+q+2 个未知参数  ,, , ,, ,,2 1 p 1 q   常用估计方法  矩估计  极大似然估计  最小二乘估计矩估计  原理  样本自相关系数估计总体自相关系数 ˆ  ( ,, , ,, )   1 1 p 1 q 1    ˆ  ( ,, , ,, )   pq 1 p 1 q pq  样本一阶均值估计总体均值，样本方差估计总体方差 n n xi ˆ2 ˆ2 (x x)2 1    i 2 1 p 2 i1 2 ˆ ˆ ˆ    i1   x   x ˆ ˆ2 ˆ2   n 1   x n 1 q 例3.10:求AR(2)模型系数的矩估计  AR(2)模型 x  x  x  t 1 t1 2 t2 t  Yule-Walker方程      1 1 2 1      2 1 1 2  矩估计（Yule-Walker方程的解） 1ˆ ˆ ˆ2 2   2 1 ˆ ˆ   ˆ   1