上海期货交易所白银套期保值管理规章办法介绍.pdfVIP

上海期货交易所 白银套期保值交易管理办法介绍 交易部 二○一二年五月 学 术 报 告 L e a r n e d R e p o r t 目录 一、申请与审批 二、头寸的使用 三、监督与管理 学 术 报 告 L e a r n e d R e p o r t 一、申请与审批 套期保值交易头寸实行审批制。 学 术 报 告 L e a r n e d R e p o r t （一）套期保值交易头寸的分类 套期保值交易头寸分为：一般月份套期保值 交易头寸和临近交割月份套期保值交易头寸。 白银期货合约的一般月份套期保值交易头寸 指合约挂牌至交割月前第二月的最后一个交易 日；临近交割月份套期保值交易头寸指交割月 前第一月和交割月份。 学 术 报 告 L e a r n e d R e p o r t （二）套期保值交易头寸申请与审批流程 1、客户向其开户会员申报（以书面形式）。 2、会员审核后通过套保电子化系统向交易所申 报并保存相关申请资料。 3、非期货公司会员直接通过套保电子化系统向 交易所申报并保存相关申请资料。 4、交易所在5个交易日通过电子化系统告知会员 审核结果，会员将结果打印盖章并通知客户。 学 术 报 告 L e a r n e d R e p o r t （三）一般月份套期保值交易头寸申请 1、申请材料  《上海期货交易所一般月份套期保值交易头 寸申请（审批）表》； 企业营业执照副本复印件； 上一年度现货经营业绩（经审计财报）； 当年或下一年度现货经营计划、相应的购销 合同或其他有效凭证； 套期保值交易方案； 交易所要求的其他证明材料。 学 术 报 告 L e a r n e d R e p o r t （三）一般月份套期保值交易头寸申请 2、注意事项 截止日：交割月前第二月的最后一个交易日 之前提出。 可一次申请多个合约。 学 术 报 告 L e a r n e d R e p o r t （三）一般月份套期保值交易头寸申请 3、交易所审批 按主体资格是否符合，套期保值品种、交易 部位、买卖数量、套期保值时间与其生产经营 规模、历史经营状况、资金等情况是否相适应 进行审核。 不超过证明材料中所申报的数量。 学 术 报 告 L e a r n e d R e p o r t （四）临近交割月份套期保值交易头寸申请 1、申请材料  《上海期货交易所临近交割月份套期保值交 易头寸申请（审批）表》； 企业营业执照副本复印件； 套期保值交易方案； 交易所要求的其他证明材料。 学 术 报 告 L e a r n e d R e p o r t （四）临近交割月份套期保值交易头寸申请 1、申请材料 当年或上一年度生产计划书；与申请套期保值交易头寸相 生产类 对应的现货仓单或者拥有实物的其他有效凭证。 当年或上一年度生产计划书；买入套期保值交易头寸需提 供与申请套期保值交易头寸所对应的加工订单或购销合同； 加工类 卖出套期保值交易头寸需提供与申请套期保值交易头寸所 对应的现货仓单或者拥有实物的其他有效凭证（购销合同 或发票）。 买入套期保值交易头寸需提供与申请套期保值交易头寸所 贸易及 对应的购销合同或其他有效凭证；卖出套期保值交易头寸 其他类 需提供与申请套期保值交易头寸所对应的现货仓单、购销 合同或其他有效凭证。 学 术 报 告 L e a r n e d R e p o r t （四）临近交割月份套期保值交易头寸申请 2、注意事项 截止日：交割月前第三月的第一个交易日至交 割月前第一月的最后一个交易日之间提出。 可一次申请多个合约。 会员或客户可单独申请临近月份套保头寸。 学 术 报 告 L e a r n e d R e p o r t （四）临近交割月份套期保值交易头寸申请 3、交易所审批 按照交易部位和数量、现货经营状况、对应 期货合约的持仓状况、可供交割品在交易所库 存以及期现