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第九章：资本资产定价模型 　【例·单选题】假设有一投资组合，均等地投资于无风险资产和两只股票。如果其中一支股票的贝塔系数是1.5，并且整个组合和市场的风险水平一致，则组合中另一只股票的贝塔系数为（　）。　　A.1.0　　B.1.5　　C.2.0　　D.1.25 B * 因为整个组合和市场的风险水平一致，所以该组合的贝塔系数与市场的贝塔系数一样，即为1，于是有：1/3×0+1/3×1.5+1/3×β＝1；解之得：β＝1.5。 因为整个组合和市场的风险水平一致，所以该组合的贝塔系数与市场的贝塔系数一样，即为1，于是有：1/3×0+1/3×1.5+1/3×β＝1；解之得：β＝1.5。  LOGO LOGO 投资学复习 资本资产定价模型（CAPM） 目录： 有价证券组合选择问题 有价证券组合分析 无风险借入贷出 第六章：有价证券组合选择 P139 考点1：确定一个组合的回报率 Rp= W1—W0 W0 解析：W0ⅹ（1+Rp）=W1 第六章：有价证券组合选择 考点2：预期回报率 投资组合的预期回报率等于组合中各单项资产报酬率的加权平均值 。 第i种证券的预期回报率 第i种证券的投资比例 第六章：有价证券组合选择 考点3：投资组合标准差 第六章：有价证券组合选择 [Image Info] www.wi