中国期货市场跨商品套利交易分析解析资料.docxVIP

西南财经大学 Southwestern University of Finance and Economics 我国商品期货 及其套利模型的实证分析 学生姓名： 所在学院： 课 程： 2013年 01月 摘要 我国的期货市场经过10余年的快速发展，从无到有，已经逐渐规范化，品种逐步实现多样化。在此背景下，期货市场的套利交易也逐渐开始兴起，本文试图以期货市场的跨商品套利交易为对象，以市场有效性理论，均值回归理论等为基础建立一套量化的跨商品套利模型，用于实际指导跨商品套利交易活动。本文以大豆和豆粕的价差的历史数据，进行了相关性检验，单位根检验，游程检验，以确定是否符合套利模型的要求条件，并且以历史数据为模拟，对套利模型的可行性，操作性和盈利性进行了检验。最后对于该模型的不足之处进行了分析，阐述了套利交易可能面临的风险以及风险的应对策略。 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc345423248 Southwestern University of Finance and Economics PAGEREF _Toc345423248 \h 1 HYPERLINK \l _