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2、最优增长模型(无限阶段的动态规划模型) 作业：P118 2）当k=2时，由于 对s2的可能取值在0至 ( s1最大可取到4)的值分别进行计算。 3）当k=3时，由于 对s3的可能取值在0至 ( s2最大可取到6)的值分别进行计算。 4）当k=4时，由于要求的第4个阶段结束时的库存量为0，即s4=0，因此只须计算： 再按计算的顺序反推回去，可得到每个时期的最优生产决策为： 其相应的最小总成本费用为20.5千元。 解：设xi为第i种物品的装入件数，则问题的数学模型为： 有一个徒步旅行者带一背包，它可容纳物品重量的限度为a公斤。设有n种物品可供他选择装入背包中。这n种物品编号为1，2，…，n。已知第i种物品每件重量为wi公斤，使用价值是携带数量xi的函数ci(xi)。问该旅行者应如何选择携带这些物品的件数,使得总使用价值最大? 四、 背包问题 将n种物品划分为n个阶段， 最优值函数fk(sk)表示当总重量不超过sk公斤，背包中只装前k种物品的最大使用价值。 最后得到的fn(a)就是所求的最大价值。 状态变量sk表示装入第1种物品至第k种物品的总重量。 决策变量xk表示装入第k种物品的件数。 则状态转移方程为：sk-1=sk-wkxk 则动态规划的基本方程为： 例4： 解: 用动态规划方法来解，问题变为求 f3(10) 。 为此必须先算出f2(10),f2(5),f2(0) 。而 为此必须先算出f1(10)，f1(6)，f1(5)，f1(2)，f1(1)，f1(0) 。而 相应的最优策略为 ，于是得到 从而 最后得到： 所以最优装入方案为： 最大使用价值为13。 某人在退休时可拿到总数为x0的养老金，他估计自己还可活T年，如何利用这笔钱，使得他在T年内消费总效用最大？由于年龄大，不愿意冒险，他打算把钱存入银行(年利率为r ) ，试建立该问题的数学模型。 1、消费模型 设第t年的消费为ct，所获得的效用为U(ct)，xt为第t年所拥有的资金，则可建立该问题的数学模型如下： 五、 宏观经济学中应用模型 我们用动态规划来讨论它的求解。 设状态变量xt表示在第t年拥有的资金数。 决策变量ct表示在第t年的消费。 则状态转移方程为： 第t阶段的阶段指标为： 最优值函数Vt(xt)表示第t年拥有的资金数为xt时按最优方案消费所获得的最大总效用。 则由动态规划最优化原理，可得动态规划的基本方程为： 初始条件x0，边界条件xT+1=0，V(xT+1)=0，若给出效用函数的具体形式，则由动态规划逆序法可以求解。 信息系 罗捍东 假设有某种资源的总数量为a(例如原树料、能源、机器设备、劳动力、食品等)，可用于生产n种产品，若生产第j种产品所使用的资源数为xj时，可获得利润为gj(xj)，问如何分配该种资源，使所获得的总利润达到最大。 一、资源分配问题 该问题的数学模型可表示为： 第四节 动态规划应用举例 当gj(xj)都是线性函数时，它是一个线性规划问题；当gj(xj)是非线性函数时,它是一个非线性规划问题。但当n比较大时，求解起来是非常麻烦的。由于该问题的特殊性，可以将它看成一个多阶段决策问题，并利用动态规划的方法来求解。 决策变量xk表示生产第k个产品所使用的资源数量，则: 我们将n个产品看作是n个阶段，设状态变量sk表示生产第k个产品至第n个产品所使用的资源数量。 显然状态转移方程为： 第k阶段的阶段指标为： 则由动态规划最优化原理，可得动态规划的基本方程为： 最优值函数fk(sk)表示生产第k个产品至第n个产品所使用的资源数量为sk时获得的最大总利润。 例1: (投资分配问题)某公司拟将5百万元资金投放到A、B、C三个项目，各项目在获得资金后的收益如下表所示，用动态规划方法求总收益最大的投资分配方案。 15 11 8 4 C 12 10 5 0 B 12 10 6 3 0 A 收 益 (百万) 4 3 2 1 投放资金(百万) 0 解：该问题可以作为三阶段决策过程。对A、B、C三个项目分配资金分别形成1，2，3三个阶段。sk表示给项目k分配资金时拥有的资金数。uk表示给项目k分配的资金数（单位：百万元）。状态转移方程是 sk+1=sk-uk。 则递归方程为： 阶段指标gk(uk)表示分配给第k个项目的资金为uk时所获得的收益，最优值函数fk(sk)表示分配给第k个至第3个项目的资金为sk时所获得的最大总收益。 （1）K=3时(第3阶段)注意到C的投资额不超过4百万元， 允