经济时间序的季节调整分解和平滑方法.ppt

例2.4 利用HP滤波方法求潜在产出和产出缺口 设{Yt}为我国的季度GDP指标(1997年1季度～2007年4季度)，利用季节调整方法将GDP中的季节因素和不规则因素去掉，得到GDP_TC序列。本例的潜在产出Y*，即趋势利用HP滤波计算出来的{YtT}来代替，GDP的循环要素{YtＣ}序列由式(2.3.6)计算： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2.3.6) 图2.6 蓝线表示 GDP_TC 、 　　 红线表示趋势序列GDP_T 　　图2.7 　GDP的循环要素 序列 图2.7显示的GDP的循环要素{YtC}序列实际上就是围绕趋势线上下的波动，称为GDP缺口序列。它是一个绝对量的产出缺口。也可以用相对量表示产出缺口，本例用Gapt来表示相对产出缺口，可由下式计算得到： (2.3.7) 图2.8 通货膨胀率 (蓝线) 产出缺口Gap (红线) §2.3.2 频谱滤波（BP滤波）方法 20世纪以来，利用统计方法特别是时间序列分析方法研究经济时间序列和经济周期的