随机过程基本概念.ppt

* ６Poisson过程 计数过程 称实随机过程{N(t),t≥0}是计数过程，如果N(t)表示直到t时刻为止发生的某随机事件数． 性质 ① ② N(t)是非负整数 ③ ④ 表示时间间隔 t-s内发生的随机事件数． 实例 1.电话交换台的呼叫次数 2.放射性裂变的质点数 3.发生故障而不能工作的机器数 4.通过交通路口的车辆数 5.来到某服务窗口的顾客数 ……….. 以上实例中的呼叫,质点,机器,车辆,顾客等也 统一叫做随机点 Poisson过程定义 若计数过程 {N(t),t≥0} 满足 是平稳的独立增量过程 服从参数是λt 的Poisson分布,即 则称计数过程{N(t),t≥0}是参数(强度,比率)为λ 的Poisson过程. 定理 设 {N(t),t≥0} 是参数为λ 的Poisson 过程，则 证明 1) 由定义,显然有 又对s≥0, t ≥0,不妨设s≤t,则有 是独立增量 平稳性 由定义 Poisson过程的等价定义 称计数过程 {N(t),t≥0} 是参数为 λ的Poisson过程，如果： 等价性证明见教材56 ① ② ③ ④ Poisson过程的到达时间与到达时间间隔分布 设 {N(t),t≥0} 是参数为λ 的Poisson过程， 则N(t)表示时间区间[0,t)内到达的随机点数. 到达时间(序列) 表示第i个随机点的到达时刻,则称 为Poisson过程的到达时间序列. 到达时间间隔(序列) 它表示第n-1个随机点与第n个 随机点的到达时间间隔,则称 为Poisson过程的到达时间间隔(序列) 显然有 关于Poisson过程中的这两个序列的概率分布, 有以下结论 定理 (到达时间间隔分布) 设{N(t),t≥0} 是参数为λ 的Poisson过程， 是其到达时间间隔序列，则 是相互独立同服从参数为λ 的指数分布． 证明 独立性 由于poisson过程是平稳的独立增量过程 所以 相互独立. 下证同分布 T1,T2的独立性 平稳性 T1,T2…Tn的独立性 平稳性 得证 定理 (到达时间序列分布) 设{N(t),t≥0} 是参数为λ的Poisson过程,则其到达时间 服从Γ分布,密度为 证明 的分布函数 第n个随机点的到达时刻 再求导数 所以到达时间序列的密度函数为 本题目还可以用特征函数证明,见教材 Poisson过程中到达时间的条件分布 问题: 设 {N(t),t≥0} 是参数为λ 的Poisson过程，如果在[0，t)内仅有一个随机点到达,τ是其到达时间,则该随机点的到达时间τ服从怎样的概率分布? 如果在[0，t)内仅有一个随机点到达，则该随机点的到达时间τ服从[0,t]上的均匀分布. 即 事实上,st时,有 更一般有以下问题 设 {N(t),t≥0} 是参数为λ 的Poisson过程,如果 在[0,t)内有 n 个随机点到达，则 n 个到达时间 服从怎样的概率分布?? 定理 设 {N(t),t≥0} 是参数为λ 的Poisson过程,如果在[0,t)内有 n 个随机点到达，则 n 个到达时间 和 n 个相互独立同服从[0,t] 上的均匀分布的随机变量U1,U2,…,Un的顺序统计量 即 证明 例 假设乘客按照参数为λ的Poisson过程来到一个火车站乘坐某次火车，若火车在时刻t启动，试求在[0,t]内到达火车站的乘客等待时间总和的数学期望． 7.复合poisson过程 定义 设 {N(t),t≥0} 是参数为λ 的Poisson过程, {Yk.k=1,2,…}是一列独立同分布的随机变量,且与 {N(t),t≥0}独立 称 {X(t),t≥0}为复合Poisson过程. *