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从自协方差函数出发, 建立MA(2)模型如下:
⒈ 利用公式
其中，，，
计算出和。
⒉所要求的模型为 ，其中是。
6
12
20
30
40
=51
-0.3367
-0.3527
-0.3587
-0.3597
-0.3599
-0.3600
0.7515
0.8234
0.8421
0.8487
0.8497
0.8500
4.5243
4.1292
4.0374
4.0062
4.0014
4.0002
附：Matlab程序
A=[0 1;0 0;];
C=[1;0];
gamma=[-2.664;3.4];
k=50;
Omega=zeros(2,k);
Omega(1,1)=-2.664;
Omega(2,1)=3.4;
Omega(1,2)=3.4;
Gamma=zeros(k,k);
for i=1:k
Gamma(i,i)=7.4084;
end
for i=2:k
Gamma(i,i-1)=-2.664;
Gamma(i-1,i)=-2.664;
end
for i=3:k
Gamma(i,i-2)=3.4;
Gamma(i-2,i)=3.4;
end
Pai=Omega*inv(Gamma)*(Omega);
sigma=7.4084-C*Pai*C;
b2=(gamma-A*Pai*C)/sigma;
sigma
b2
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