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泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合 型证券投资基金2016 年第3 季度报告 2016 年9 月30 日 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2016 年10 月26 日 泰达改革动力混合2016 年第3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016 年10 月24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为2016 年7 月1 日至2016 年9 月30 日。 §2 基金产品概况 基金简称 泰达改革动力混合 交易代码 001017 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年2 月13 日 报告期末基金份额总额 1,040,857,286.69份 本基金采取大类资产配置策略，同时深入研究各项改 革过程中带来的投资机会，包括但不限于国有企业改 投资目标 革、金融改革、土地改革、企业兼并重组等，采用数 量化投资方法，力争为基金份额持有人创造持久的、 稳定的、较高的超业绩基准收益 本基金以中国国有企业改革、金融改革、土地改革、 企业兼并重组等产生的各类投资机遇为主线，通过量 化投资方式精选个股。一方面，本基金在对国内外宏 观经济发展趋势、相关政策深入研究的基础上，从“自 上而下”的角度对大类资产进行优化配置，并优选收 投资策略 益行业；另一方面，本基金凭借多年来不断积累形成 的量化选股框架，从国企改革因子、并购重组因子等 方面出发，结合估值、成长、盈利质量、情绪等因子， 以“自下而上”的视角精选出具有各项改革可能性、 受益于改革的优质公司，力求在抵御各类风险的前提 下获取超越平均水平的良好回报 50%*沪深300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益 业绩比较基准 率 风险收益特征 本基