内生性 工具变量与GMM估计.pdfVIP

4 4 44 第 章 内生性、工具变量与 GMM GMM GGMMMM估计 •外生性与常见的内生性问题 •矩估计(MM)与工具变量法(IV) •线性模型的两阶段最小二乘估计(2SLS) •线性模型的广义矩估计(GMM) 4.1 §4.1 外生性与常见的内生性问题 44..11 一、外生性假设与内生性问题 二、常见的内生性 一、外生性假设与内生性问题 1、外生性与OLS估计量的统计性质 1、外生性与OLS估计量的统计性质 11、、外外生生性性与与OOLLSS估估计计量量的的统统计计性性质质 对模型 β β β ε Y = + X +…+ X + t 0 1 t1 k tk