时间序列分析考试卷及答案.docVIP

考核课程 时间序列分析（B卷） 考核方式 闭卷 考核时间 120 分钟 注：为延迟算子，使得；为差分算子，。 一、单项选择题（每小题3 分，共24 分。） 1. 若零均值平稳序列，其样本ACF和样本PACF都呈现拖尾性，则对可能建立（ B ）模型。 A. MA(2) B.ARMA(1,1) C.AR(2) D.MA(1) 2.下图是某时间序列的样本偏自相关函数图，则恰当的模型是（ B ）。 A. B. C. D. 3. 考虑MA(2)模型，则其MA特征方程的根是（ C ）。 （A） （B） （C） （D） 4. 设有模型，其中，则该模型属于（ B ）。 ARMA(2,1) B.ARIMA(1,1,1) C.ARIMA(0,1,1) D.ARIMA(1,2,1) 5. AR(2)模型，其中，则（ B ）。 A. B. C. D. 对于一阶滑动平均模型MA(1): ，则其一阶自相关函数为( C )。 A. B. C. D. 7. 若零均值平稳序列，其样本ACF呈现二阶截尾性，其样本PACF呈现拖尾性，则可初步认为对应该建立（ B）模型。 A. MA(2) B. C. D.ARIMA(2,1,2) 8. 记为差分算子，则下列不正确的是（ C ）。 A. B. C. D. 填空题（每题3分，共24分）； 1. 若满足： ， 则该模型为一个季节周期为__12____的乘法季节模型。 2. 时间序列的周期为s的季节差分定义为： _____________________________。 3. 设ARMA (2, 1)： 则所对应的AR特征方程为________________，其MA特征方程为_____________________。 4. 已知AR（1）模型为：，则=_______0_____________, 偏自相关系数=__________________________，=________0__________________（k1）； 5.设满足模型：，则当满足________________时，模型平稳。 6.对于时间序列为零均值方差为的白噪声序列，则=___________________________。 7.对于一阶滑动平均模型MA(1): ，则其一阶自相关函数为_______________________________________________。 一个子集模型是指_形如__模型但其系数的某个子集为零的模型_。 计算题（每小题5分，共10分） 已知某序列服从MA(2)模型： ，若 预测未来2期的值； 求出未来两期预测值的95%的预测区间。 解：（1） = = （2）注意到，。因为故有 ，。未来两期的预测值的的预测区间为: ，其中。代入相应数据得未来两期的预测值的的预测区间为： 未来第一期为： ，即 ； 未来第二期为： ，即。 计算题（此题10分） 设时间序列服从AR(1)模型：，其中是白噪声序列， 为来自上述模型的样本观测值，试求模型参数的极大似然估计。 解：依题意，故无条件平方和函数为 易见(见p113式(7.3.6)）其对数似然函数为 所以对数似然方程组为，即。解之得。 五、计算题（每小题6分，共12分） 判定下列模型的平稳性和可逆性。 (a) (b) 解：（a)其AR特征方程为： ，其根的模大于1，故满足平稳性条件，该模型平稳。 其MA特征方程为：，其根的模大于1，故满足可逆性条件。该模型可逆。 综上，该模型平稳可逆。 （b) 其AR特征方程为： ，其根为，故其根的模为小于1，从而不满足平稳性条件。该模型是非平稳的。 MA特征方程为：，其有一根的模小于1，故不满足可逆性条件。所以该模型不可逆。 综上，该模型非平稳且不可逆。 计算题（每小题5分，共10分） 某AR模型的AR特征多项式如下： 写出此模型的具体表达式。 此模型是平稳的吗?为