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期指跨期期指跨期套利日套利日报报 期指跨期期指跨期套利日套利日报报 市场大涨，套利收益可观 —期指跨期套利 日报（2011-03-07） 跨期套利产品—“套利赢家 2 ”：周一单日收益：+0.65% ，净值：2.5661 。 一、价差变化情况 1、沪深、沪深 300 指数与股指期货行情分析指数与股指期货行情分析 、、沪深沪深 指数与股指期货行情分析指数与股指期货行情分析 周一沪深 300 指数大涨。截至收盘，指数上涨 63.84 点，涨幅 1.95%。全日成交 1704.07 亿元，成交 额大幅放大。股指期货市场亦大涨，收盘时四个合约表现分别为+61.4 、+61.0 、+62.0 、+58.6 点，涨跌 幅分别为+1.87% 、+1.85% 、+1.86% 、+1.73% 。四合约共成交210345 手，比前一交易日增加 15101 手。 持仓量为 42898 手，增仓 2801 手。 表表 11：：股指期货合约表现股指期货合约表现 表表 11：：股指期货合约表现股指期货合约表现 合约 收盘价 涨跌 涨跌幅 （%） 成交量 成交增减 持仓量 持仓变化 IF1103 3242.2 +61.4 +1.87 199756 +11407 32634 +1535 IF1104 3357.0 +61.0 +1.85 7867 +2932 5041 +1012 IF1106 3399.0 +62.0 +1.86 2497 +679 4248 +201 IF1109 3440.2 +58.6 +1.73 225 +83 975 +53 数据来源：文华财经 2 、、 合约间价差变化合约间价差变化 、、 合约间价差变化合约间价差变化 表表 2：2：合约间价差区间合约间价差区间 表表 22：：合约间价差区间合约间价差区间 IF1104-IF1103 IF1106-IF1103 IF1109-IF1103 IF1106-IF1104 IF1109-IF1104 IF1109-IF1106 MAX 20.60 64.20 111.00 46.00 92.40 49.60 MIN 12.00 53.00 92.00 36.60 77.40 36.00 MAX-MIN 8.60 11.20 19.00 9.40 15.00 13.60 数据来源：中信建投期货 全国统一客服电话全国统一客服电话：：400-8877-780 全国统一客服电话全国统一客服电话：： 1 网址网址：： 网址网址：：