量化经典麦语言程序化模型编写(精).pptVIP

;课程内容; MY 语言的编写基于文华财经wh3平台中。通过本节课的学习，了解文华公式编写平台的基本函数与语法，设计自己的指标和程序化交易策略模型，实现全自动的委托发单交易。 ;理解并规范使用技术指标，交易模型等以下名词： ;交易模型： 指能够发出BK、SP等交易指令，模型还包含下单方向，交易手数，止盈止损等与交易、资金使用相关的参数设置。交易模型是一个交易范畴的概念。 交易指令： 指交易模型自动发出的下单委托指令，可以不经过投资者确认直接下单，也可以等待投资者回车确认再下单。交易指令在K线图上以不同颜色和形状的箭头来代表。交易指令是一个程序化交易范畴的概念。 ;RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D;;;RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D; //以下是加入的交易指令 CROSS(K,D),BK;//K向上穿越D，发出买开交易指令 CROSS(J,100),SP;//J向上穿越100，发出卖平交易指令 CROSS(D,K),SK;//K向下穿越D，发出卖开交易指令 CROSS(0,J),BP;//J向下穿越0，发出买平交易指令 AUTOFILTER;;;MY language 编写语法 MY language 操作符;1、命名部分： 支持汉字、字母、数字、划线格式命名，长度控制在31字符内。 命名不能和已存在的公式名称重复； 2、定义变量名称 变量名称不能相互重复； 不能与参数名重复； 不能与函数名重复； 3、半角输入法的大写状态； 4、每个语句应该以分号结束； ;5、参数部分： 可以设置六个参数 首先是参数名称，然后是参数的最小值，最大值，最后是参数的默认值。 在定义参数时要注意的是参数名称不可以重复,12个字符内 6、运用函数语言，也就是表达你的语言 函数具有自己的表达式，运行它就需要将我们的思路，按照函数的表达式套用表述。 ;;;A:(O+C)/2; B:CO; //判断是否收阳；满足条件返回1，否则返回0 D:TIME=0900CO; //用于多条件逻辑关系 MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); CROSS(MA5,MA10); ;;在编写前，需要将交易思想清晰量化后，通过语言函数编写完成 交易模型基本结构 1.定义需要的每个变量 2.交易条件+交易指令 ;MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10); MA20:=MA(C,20); CROSS(MA5,MA10),BK; CROSS(MA10,MA5),SP; CROSS(MA10,MA5),SK; CROSS(MA5,MA10),BP; ;均线上穿平空做多，均线下穿平多做空； ;关键词：多个交易条件 1：以均线结合KD交叉指标为例： 2：练习编写：MACD、KDJ指标模型。 ;MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); MA5MA10,BK;//5日均线大于10日均线买入。 MA5MA10,SP;//10日均线大于5日均线卖出。 ——》模型中加入KD指标思路：;DIFF := EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);DEA? := EMA(DIFF,N);MACD:=2*(DIFF-DEA); RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:=SMA(RSV,M1,1);D:=SMA(K,M1,1);J:=3*K-2*D;　 (CROSS(K,D)J30)||(CROSS(DIFF,DEA)MACD1),BK;(CROSS(D,K)REF(J,1)70)||(CROSS(DEA,DIFF)MACD-1),SP;(CROSS(D,K)J70)||(CROSS(DEA,DIFF)MACD-1),SK;(CROSS(K,D)REF(J,1)30)||(CROSS(DIFF,DEA)MACD1),BP; AUTOFILTER; 总结：多条件下用“（）”明确逻辑关系 ;跨周期函数介绍;跨周期跨合约模型的编写规则;例 同一合约不同周期的数据调用要求;先建立一个指标 名称AAA MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); MA30:=MA(C,30); 在建立你的模型 #IMPORT [ , DAY,AAA] AS VAR DM5:=VAR.MA5; DM1