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2019-03-17 发布于浙江
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面板门槛的介绍.pdf

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Hansen_1999.do - Printed on 2012-7-1 21:26:47 1 2 * 3 * 4 * 5 * Stata 学术论文专题 6 * 7 * 8 * 9 10 11 * 主讲人：连玉君副教授 12 * 13 * 单位：中山大学岭南学院金融系 14 * 电邮: arlionn@163.com 15 * 博客: /arlion 16 * 主页：http://goo.gl/tRXba 17 * 微博：/arlionn 18 19 20 *-面板门槛模型 21 * 22 * Hansen, B., 1999. 23 * Threshold effects in non-dynamic panels: 24 * Estimation, testing, and inference. 25 * Journal of Econometrics, 93(2):345-368. 26 * 27 28 29 *-主要方法 30 *- Panel Threshold Model: xtthres 31 *- Bootstrap 32 *- FE (Fixed Effect Model): xtreg, fe 33 34 global path `c(sysdir_personal)PX_papers //定义课程目录 35 36 cd $path\Hansen_1999 // 进入本讲目录 37 adopath + $path\adofiles // 自编程序 38 39 40 *-原始论文 41 shellout $path\Refs\Hansen_1999.pdf 42 43 *-中文介绍 44 shellout $path\Refs\连玉君_08_Panel_Data.pdf 45 46 47 48 49 * 50 *- 面板门槛模型 51 * 52 53 * 54 *-1.1 简介 55 56 * 57 *-1.1.1 结构突变问题 58 59 * 60 *-结构变化问题非常普遍 61 62 *-人力资本与经济增长 _| 型, 扁 S 型 63 64 *-第一大股东持股比例与公司价值倒 U 型 65 66 *-资本结构与公司价值倒 U 型 67 68 * Page 1 ~73~ Hansen_1999.do - Printed on 2012-7-1 21:26:47 69 *-典型的处理方法 70 71 * 加入解释变量的二次项，如 reg y x x^2 72 73 * 加入虚拟变量和交乘项，如 reg y x d d*x (d=1 if top10.5) 74 75 * 分组回归 76