置信区间与统计估计.ppt

* * * Use figure 5 of Lewis-Beck, p.22 to explain). How to read computer printout (bivariate regression) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Notation: alpha: intercept (or constant) beta: partial regression coefficient: the average change in y associated with a unit of change in Xk when all other independent variables are held constant. error term (e) (or disturbance term, or residual): The error term in a regression model can be interpreted as the combined impact of all variables that affect the dependent variable but are not included among the regressors, plus a “random variable” representing any intrinsically random component in the behavior of the dependent variable. Why do we need multiple regression? to include more variables so that the explanation would be more comprehensive we cannot include too many variables since the degree of freedom will be decreased when new variables are added. Reading computer printout (use sexton and Decker, 1992). * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 残差值的条件期望值为零（zero conditional mean of ）:　 表示 y 的条件期望值是所有 的线性组合 * 残差值变异相等之设定（homoscedasticity 或heteroscedasticity） 不相关残差值之设定（uncorrelated errors）： * *编号 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * R2 指的是“依变量中被自变量解释的变异量之比例”。 R2的值最大为1，最小为0 如R2 = 0.26，这表示自变量可解释依变量里26%的变异量 * 五、标准回归系数 （Beta Coefficient） * “平均而言，当 x 每增加一个标准差时，y 就增加（或减少） 　　　　 　　 个标准差” 当原变量的测量单位袚杂不易懂时，可以用标准回归系数来解释其意义 在多元回归中，比较那一个自变量对依变量有较大的影响力 * 六、回归分析的假设检定 样本回归模型 母体回归模型 * 回归分析的逻辑 假设在母体中自变量对依变量有影响 然后将两变量纳入回归模型中，以样本资料计算出回归系数 b 假定这个回归系数 b 不是0，表示在样本中自变量对依变量确有影响 * 但是这是否也显示母体模型中的回归系数 不等於0？ 如果　　　表示在母体中自变量对依变量没有影响 所以须要检证母体回归系数 是不是也不等於 0 * 假设检定的程序： １）设立假设 ２）决定显著程度（α ） ３）设立决定规则 ４）计算检定数据 ５）结论 * 研究问题：外资的流入是否会影响开发中国家的经济成长率 ？ y是外资的流入 x是经济成长率 * １）设立假设 (双尾检定)： 虚无假设： 母体回归系数等於 0，外资流入对这些国家经济成长率没有影响 对立假设： 母体回归系数不等於 0，表示外资流入对这些国家经济成长率有影响 * ２）决定显著程度（α ） ３）决定规则为： 如果 0 在以样本回归系数建立的置信区间内，无法拒绝虚无假设（统计不显著） 如果 0 不在以样本回归系数建立的置信区间内