操作风险管理工作坊.pdf

操作风险管理 工作坊 主要内容: 1. 什么是操作风险 2. 建立对操作风险的认识 3. 对操作风险的识别和评估 4. 对操作风险的监控和缓解 什么是操作风险？ 操作风险的种类 市场风险 人为失误 员工 控制失误 保险 结算 / 支付 合规 管理系统瘫痪 工作场所 持续性经营 项目 信息技术 欺诈 法律 健康 人身安 信用风险 全 什么是操作风险管理? 在操作风险管理的过程中，我们要做的有: • 识别并充分了解我们所面临的所有风险种类 • 在已有的战略目标的基础上定义我们的风险管理偏好 • 对各种风险和控制手段进行评估，并根据成本/绩效的原则来作 出公开的行动 • 降低损失发生的可能性及其影响 • 降低整体业务表现的不确定性 • 将操作风险管理和内部控制、安保、合规和设施管理等部门联 系结合起来 • 争取更准确地识别出各种风险，从而将其控制在既定的期望水 平上 操作风险管理的目的 • 减少操作损失 • 减少监管者对银行在操作风险的告诫 • 增强操作风险的透明度 • 提高管理信息的诚信度 • 维护我们的信誉和评级 操作风险的定义  监管者的定义 ( 巴塞尔协会) “因为不恰当或失败的内部操作流程、内部员工问题、以 及系统故障或外部事件所引发而导致银行损失的风险”.  操作风险集团标准- 集团标准手册 10.10 (2003年5 月) 操作风险存在于每一个操作过程中，它指的是在某一个 特定的操作中，有意或无意的操作失误而对集团造成的 风险. ( 内部)员工带来的操作风险  员工盗用公款 – 巴林银行(尼克利森Nick Leeson)  关键人才的流失或缺乏 – 关键的管理人或专家的流失  没有遵守劳动法 – 歧视/平等的职业机会问题 操作失误带来的操作风险  执行，运送和流程管理 – 交易处理 – 合同和文件的处理 – 项目/变更管理 – 最普通的，受到最有效控制的操作过程  合规 – 银行保密法案，隐私保密条例等.  交易信息处理的准确性对我们的战略和信誉很 重要。质量和风险控制必须适应越来越复杂的 金融产品。 系统操作风险  系统故障 – 硬件，软件，网络和应急系统  系统安全 – 电脑病毒，黑客侵入，服务系统瘫痪  系统容量 – 系统容量跟不上业务计划的扩展  技术投资风险 – 购买/筹建新技术项目的决定，业务需求不大， 技术设备老化 系统操作风险的例子 证券交易系统中断 银行在下午的证券交易开始前恢复 香港-媒体广泛报道了昨天 XYZ 银行因为系统故障中断了在线证券 了系统服务。银行的客户都对此表 交易服务. 示不满，并向香港金融管理局和消