商业银行业务经九营与管理课件第九章 现金管理.pptVIP

天津工程师范学院商贸系 李秀红 法定存款准备金 超额准备金 收妥前是他行可占用资金； 收妥后即成为存放同业存款，视同现金。 一定会提取的存款。如到期不能自动转期的。 把存款的最低点连接起来，就形成了核心存款线。核心存款稳定性较强，正常情况下没有流动性需求。 核心存款线以上的曲线为易变性存款线。银行存款的流动性需求通过易变性存款线来反映。 该曲线只是大致反映存款的变化，但可以为存款周转金的需要量决策提供一个重要的依据。 1月份预测存款要下降，而贷款要上升，从这个月银行出现支出大于现金收入，即出现流动性缺口1040万元。 5、6、7三个月贷款下降较多，使得这个月出现了较大额的剩余头寸。 从10月份开始，银行贷款的现金支出又大量增加，出现支出大于收入的情况，头寸又出现不足，流动性缺口分别达3 800万元、1 130万元和650万元。 管理者应采取措施积极调度头寸。当头寸过剩时，应设法将资金运用出去，而当头寸不足时，应从金融市场上筹措新的资金来满足流动性的需要。 若结果为正，表明期末头寸剩余，在时点可贷头寸为正的情况下，可增加对盈利性资产的投放； 若结果为零或负数，则表明期末资金匮乏，既使时点可贷头寸为正，也不可过多安排期限较长的资金投放。 同业拆借 短期证券回购及商业票据交易 总行与分支行之间的资金调度 通过中央银行融通资金 出售中长期证券 出售贷款和固定资产 库存现金周转时间 库存现金支出水平 库存现金周转时间 库存现金支出水平 即每次运钞16.63万元，大约每3天多送一次（1825/16.63），按此计算的总费用为： 申请的时间 路途的时间 保险考虑 保险库存量=（7－5）×1=2万元 现金调拨临界点=5×1+2=7万元 应将库存现金状况与有关人员的经济利益挂钩 应实现现金出纳业务的规范化操作 要掌握储蓄现金收支规律 解决压低库存现金的技术性问题 要在压缩现金库存所需增加的成本和所能提高的效益之间进行最优选择 确定两周为一个计算期 计算两周的日平均余额 发放对象在他行开户 向中央银行借款 同业往来 法定存款准备金 信贷资金调拨 使用代理行的服务数量和项目 代理行的收费标准 可投资余额的收益率 某银行一个月内需购买代理行的以下一些业务： 代理行为本行提供的服务的总成本是637.30元，代理行已经通过现金方式收取了本行100元 的计算机服务手续费，为达到收支平衡，代理行还需要从同行业存款的投资中获得537.30元的收益。 =标准差×置信概率度 滞后准备金计算法 如某银行在2月6日（星期四）至12日（星期三）期间的非交易性存款平均余额为50 000万元，按照8%的存款准备金率，该行在2月20日到26日这一周中应保持的准备金平均余额为4 000万元。 16 15 14 13 12 11 10 23 22 21 20 19 18 17 30 29 28 27 26 25 24 9 8 7 6 日 六 五 四 三 二 一 同步准备金计算法 以本期的存款余额为基础计算本期的准备金需要量的方法。 计算期从周二开始到两周后的周一结束。 保持期从周四开始到两周后的周三结束。 同步准备金计算法 如：从2月4日（周二）到2月17日（周一）为一个计算期，计算14天的日平均余额。保持期从2月6日（周四）开始，到2月19日（周三）结束。保持期的准备金平均余额以计算期的存款平均余额为基础计算。 假如计算期内日均为10 000万美元，保持期法定准备金率如下：第一个4780万美元的储备要求为3%，超过4780万美元的部分为10%。求保持期的法定准备金平均余额。 4 780×3%+（10 000－4 780）×10%=655.4 法定存款准备金的计算 滞后法准备金需要量 同步法准备金需要量 一定时期需缴纳的准备金 ＝ ＋ 与已缴纳的准备金比较,多退少补 超额准备金的管理 对超额准备金管理的重点是控制规模，因此要分析影响超额准备金需要量的因素： 存款波动 贷款的发放与收回 其他因素 超额准备金的管理 对存款变化的预算 在分析存款波动对超额准备金需要量的影响时，重点分析导致存款下降的情况。 近期因素 历史因素 临近三旬（月） 历史上该旬（月）居中的三旬（月） 超额准备金的管理 对存款变化的预算 本旬（月） 存款波动 周转金需要量 历史同期平均发展速度 前三旬(月) 平均关键性存款降幅 保险系数 ＋ × 【 】 超额准备金的管理 贷款的发放与收回 贷款发放对超额准备金的需要量 用于对 他行支付的贷款 用于对 本行支付的贷款 已收回贷